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[期刊] 统计研究
[作者]
李海奇 Sung Y.Park
众所周知,Engle(1982)的ARCH检验对于条件均值模型误设并不稳健,特别地,当条件均值是非线性过程而我们仅对之建立线性模型时,它过度地拒绝真实的原假设,导致出现严重的水平扭曲。因此,本文在文献当中首次利用Yeo-Johnson变换方法来转换均值模型的因变量以排除ARCH过程中均值部分的非线性,进而提出一个新的稳健ARCH检验以及一个新的GARCH模型——Yeo-Johnson(YJ)GARCH模型。蒙特卡罗模拟结果表明,稳健的ARCH检验在水平和势方面的表现要显著优于Engle(1982)的ARCH检验。对上证综指收益率的实证研究结果表明,YJ-GARCH模型的拟合效果要显著优于线性GARCH模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张进峰
在空间面板误差模型中,由于空间误差项和随机效应项相关,构建随机效应检验统计量时无法直接采用传统的F检验。同时,如果面板数据在时间维度上存在序列相关,要检验随机效应将变得更加困难。本文主要研究在扰动项存在序列相关的情况下如何构建空间面板误差模型中随机效应的稳健检验统计量。相应的有限样本性质通过蒙特卡罗模拟给出。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张进峰 方颖
本文构建了一个用来检验空间误差模型的稳健统计量,它以Bera和Yoon(1993)的理论为基础,渐进具有Cα检验统计量的良好大样本性质。这种检验方法不仅可以有效减小空间滞后效应对统计推断的影响,而且在很大程度上简化了计算。作为比较,我们发现当真实模型中存在显著的空间滞后效应时,Anselin等(1996)提出的检验统计量会产生明显的偏误,而我们的检验统计量依然有效。蒙特卡罗模拟的结果与本文的预期一致。
关键词：
空间误差模型 极大似然估计 稳健检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
王志坚
文章借鉴Charles(2005)提出的GARCH模型异常值检测法，提出一种GARCH模型AO型与IO型异常值稳健检测法，模拟不同污染率、不同样本量下的GARCH序列。实证检验结果显示，稳健检测法对异常值检测的正确率显著高于传统检测法。
[期刊] 统计研究
[作者]
钱争鸣 刘立虎
针对误差项非正态分布和不同空间布局的复杂环境,本文提出一种新的空间滞后模型的稳健LM检验统计量及其检验方法,对比现有LM检验方法,它不仅消除了空间误差效应对检验的影响,而且克服了传统检验方法会受误差项非正态分布以及不同空间布局差异的影响。同时还具有在小样本情况下表现依然良好的优点。最后通过蒙特卡罗模拟的结果支持上述论断。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐晔 欧阳婉桦
研究目标:探究空间动态面板Logistic平滑转移自回归(SDPD-LSTAR)模型的稳健LM检验的水准和效力。研究方法:重塑得分函数和方差-协方差矩阵，推导识别时间滞后、空间滞后和非线性效应的修正稳健LM检验及其联合效应检验，通过蒙特卡洛模拟和基于STIRPAT的中国284个城市碳排放影响因素实例评估检验的功效和实践性。研究发现:稳健LM检验具有中心卡方的极限分布性质，检验功效好、计算较简便，比一般的LM检验更精确、适用性更广，该优越性随参数局部偏误的出现而显著，应用实例展现了检验良好的实践性。研究创新:提出具有时空依赖和非线性空间区制平滑转换特征的SDPD-LSTAR模型，在ML和GMM框架下推导模型的稳健LM检验。研究价值:探究SDPD-LSTAR模型的选择问题，为空间动态非线性理论和应用提供重要支持。
[期刊] 经济科学
[作者]
俞达 梁钧平
在本文中我们审视了领导者 -成员交换理论 ,并对以往研究中的社会性交换、经济性交换以及有关管理者等较含混的概念提出明确的界定。我们提出了一个新的理论模型用于描述管理者和下属之间互相交换的人际关系。以往的研究认为 ,在高质量的领导者 -成员交换和组织绩效之间存在正相关的关系。但我们通过模型 ,指出这种关系可能是负的 ,从而对这一观点提出挑战。基于该模型 ,我们提出了自己的研究结论 ,以推动更深层次的研究。
关键词：
领导者—成员交换关系 组织绩效 理论模型
[期刊] 林业科学
[作者]
罗传文 黄楠
对植物空间格局提出独占圆的新概念,证明与独占圆有关的3个引理,从而提出均匀度指标,进一步推导均匀度的理论分布及格局类型检验方法。用高精度仪器测量林木空间位置分布,应用新的均匀度指标进行格局类型检验。新的均匀度指标计算方便,有更好的理论依据和直观性,特别适用于森林择伐对空间格局的控制。
[期刊] 管理世界
[作者]
杨建芳 龚六堂 张庆华
已有的关于人力资本的理论研究,要么强调了教育的作用,要么侧重于健康的影响。虽然越来越多的实证研究在度量人力资本的时候,采用了教育和健康两个指标,但是尚未有研究给出人力资本的具体构成形式。本文把教育和健康看作两种资本,人力资本由教育资本和健康资本按照Cobb-Douglas生产技术组合生成。关于人力资本影响经济增长的方式有两种理论,一种认为经济增长源于人力资本的积累速度,另一种认为经济增长应该归功于人力资本存量。本文构建了一个内生增长模型,在此模型中人力资本积累速度和存量都会影响经济增长,经济增长中既有人力资本积累的功劳,也有人力资本存量的贡献。我们以这个内生模型为理论依据设定计量模型,利用19...
关键词：
教育 健康 内生增长
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵海清 李元
本文利用经验似然方法对一类函系数ARCH-M模型的非参数分量进行检验。首先讨论了该模型的参数估计及其渐进性质,其次利用估计方程构造了经验似然比统计量来检验模型的非参数分量是否为一已知函数。数值模拟结果表明论文所提出的检验统计量对备择假设是相当灵敏的。
关键词：
ARCH-M模型 经验似然 相对风险厌恶
[期刊] 财会通讯
[作者]
邓浩月 刘后平
2014年财政部重新颁布了公允价值计量准则(CAS39),逐渐推广了其在相关资产和负债项目上的使用范围。本文以2012-2016年沪深A股上市公司财务数据为基础,借助Khan&Watts(2009)提出的C_Score模型来再检验沪深A股上市公司会计稳健性的存在性以及公允价值计量对其的影响机制;用双重差分模型来分析公允价值准则修订实施对沪深A股上市公司会计稳健性的影响程度。研究得出,沪深A股上市公司均具有一定程度的会计稳健性;研究期间内公允价值计量对会计稳健性存在显著的抑制效应;2014年新公允价值计量准则的修订前后对会计稳健性的负面影响程度并无显著差异,其颁布实施并未更加背离会计稳健性,二者朝着互相平衡的趋势发展。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧变玲 郎冰 张非同
空间权重矩阵是描述个体间空间关系的重要工具,通常基于个体间的地理距离构造不随时间而改变的空间权重矩阵。然而,当个体间的空间关系源自经济、社会、贸易距离或人口流动性、气候等特征时,空间权重矩阵本质上可能将随时间而改变。由此,本文提出时变空间权重矩阵面板数据模型的稳健LM检验。大量Monte Carlo模拟结果显示:从检验水平和功效角度来看,基于误设的非时变空间权重矩阵的稳健LM检验存在较大偏差,但是基于时变空间权重矩阵的稳健LM检验能够有效地识别面板数据中的空间关系类型。尤其在时间较长和个体较多等情况下,时变空间权重矩阵的稳健LM检验功效更高。
[期刊] 经济管理
[作者]
王晓艳 高良谋
以皮格马利翁理论为基础,本研究构建了一个有调节的中介效应模型,以探讨用户创新期望如何影响员工创新行为,以及员工创造力角色认同和个人认同在其中的作用。基于服务外包行业一手数据的实证研究表明,用户创新期望对员工创新行为具有显著的正向影响,创造力角色认同在其中起到了的部分中介作用。个人认同正向调节用户创新期望与创造力角色认同之间的关系,还进一步调节用户创新期望通过创造力角色认同影响员工创新行为的整个中介机制。对于个人认同水平高的员工来说,用户创新期望的作用在整个中介过程中更为明显。本研究将员工创新的社会情境因素拓展到了组织外部的用户层面,丰富了对员工创新情境的研究和认识,是对当前创新研究的有益补充。同时,从用户角度探究期望对员工创新行为的影响,也拓展了皮格马利翁效应在员工创新领域的研究范围。通过对员工创造力角色认同中介效应和个人认同调节作用的验证,本研究补充并拓展了皮格马利翁理论。本文研究发现有利于充分了解用户创新期望影响员工创新行为的内在机制和边界条件,为运用期望效应激发员工创新行为提供了理论指导和实践启示。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
张毅 游达明
团队反思对团队产出的影响不是简单的直接作用,而是被一些情境变量调节,具有权变性。研究引入团队心理安全感和团队知识共享两个中间变量,探讨其中的中介和调节效应,建立团队反思与团队创新关系的被中介的调节效应模型。通过企业工作团队及其主管的配对问卷调查,收集变量数据,对建构的理论模型进行统计检验。结果显示,团队心理安全感对团队反思与团队创新的关系具有调节作用;团队心理安全感对团队反思与团队知识共享的关系具有正向调节效应;团队知识共享对团队心理安全感与团队创新的关系具有完全的中介效应,在团队反思与团队心理安全感交互影响团队创新关系中起部分中介作用。在统计分析的基础上进一步提出对管理实践的启示和未来研究展...
[期刊] 管理评论
[作者]
谢宝国 郭永兴 夏德
作为一种积极动机状态的工作投入已经成为组织行为学中一个核心构念。鉴于工作投入给员工和组织所带来的诸多益处,如何激发或提升员工工作投入已经成为学术界和实践界的热点话题。本研究采用人际互动视角以两波(two wave)调查数据检验了工作团队中直接上级工作投入对下属工作投入的涓滴效应及其内在机制。多水平分析结果显示:(1)直接上级工作投入对下属工作投入有显著正向影响;(2)下属工作意义感中介上级工作投入对下属工作投入的正向影响;(3)授权型领导正向调节下属工作意义感与下属工作投入之间的关系;(4)授权型领导正向调节下属工作意义感的间接效应。最后,我们对本研究的理论启示、实践意义和研究局限进行了讨论。
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