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[期刊] 统计与决策
[作者]
杨星星
文章运用沪深300指数期货与现货市场的1分钟高频数据,建立向量自回归(VAR)模型,通过格兰杰检验、脉冲响应分析两市场间的波动关系,量化研究股指期货对系统风险的反应时间领先现货市场对系统风险的反应时间。由股指期货与现货之间波动关系的实证分析得到,股指期货市场的价格波动大幅领先现货市场的价格波动。从而得到了一种利用股指期货价格波动预警现货市场系统性风险的机制,并为使用股指期货预警现货市场的系统风险提供了一些政策建议的参考。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
蔡向辉
交易所交易基金(ETF)市场规模不断膨胀,产品结构日趋复杂和不透明,参与者关系越发相互关联,已经模糊了原有的传统业务认识,对金融市场稳定的潜在系统性影响受到更多监管关注,包括交易冲击影响,合成结构下的互换交易对手方风险及抵押品风险,融券交易的累加风险,杠杆风险,以及透支原有产品认识等。对境内ETF市场来说,目前还不存在滋生隐患的土壤,主要任务还是适度借鉴创新,不断提高风控水平,推动市场健康稳定发展。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘成立 王朝晖
本文利用包含牛市疯涨、股市危机和危机后修复三个阶段的高频数据,通过Johansen协整检验、Granger因果检验、分位数回归和滚动窗口法,对我国上市交易的上证50、沪深300和中证500股指期货与股票市场之间的价格领先关系和风险预警作用进行了系统深入的研究。研究结果表明,期货价格对现货价格的引领呈U型特征,不同涨跌情形下,期货对现货的引领程度存在显著差异,在暴涨和暴跌行情中,期货对现货的引领作用更强。股指期货对股票市场有很强的风险预警作用,并且风险预警强弱与市场风险正相关,市场风险越大,风险预警作用越强
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘成立 王朝晖
本文利用包含牛市疯涨、股市危机和危机后修复三个阶段的高频数据,通过Johansen协整检验、Granger因果检验、分位数回归和滚动窗口法,对我国上市交易的上证50、沪深300和中证500股指期货与股票市场之间的价格领先关系和风险预警作用进行了系统深入的研究。研究结果表明,期货价格对现货价格的引领呈U型特征,不同涨跌情形下,期货对现货的引领程度存在显著差异,在暴涨和暴跌行情中,期货对现货的引领作用更强。股指期货对股票市场有很强的风险预警作用,并且风险预警强弱与市场风险正相关,市场风险越大,风险预警作用越强。即便受到交易限制,股指期货仍然具有很好的价格引领作用和风险预警作用。股市危机期间,交易所于2015年7月6日率先出台限制中证500指数期货交易的政策是正确且有效的措施。市场稳定后可以逐步放开股指期货交易,首先放开上证50股指期货限制交易,其次是沪深300股指期货,最后是中证500股指期货。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
蔡向辉
此次金融海啸引发了极端市场行情。危机条件下,谁在使用股指期货?怎么使用的?起到了什么作用?通过什么机制实现这些作用的?本文试图利用此次危机中尤其是波动最为剧烈的2008年9、10月份的数据来尝试解答上述基本问题。总的来看,危机中股指期货的风险管理和市场稳定功能得到充分发挥,让我们对股指期货有了更深的了解和认识。
关键词：
股指期货 金融危机 风险管理 市场稳定
[期刊] 企业经济
[作者]
陈奇伟 童嘉琪
在股指期货与股票现货跨市交易中，股指期货的杠杆效应、价格发现功能以及股指期货与股票现货两市的联动关系等因素加剧了风险的传导，极易形成跨市系统性风险，传统的分市监管模式面临着严峻挑战。为应对跨市系统性风险，美国、欧盟等国纷纷引入宏观审慎监管理念，建立宏观审慎监管机制。我国在跨市系统性风险防范机制的法律构建上一直处于空白状态。具体而言，主要表现在宏观审慎监管机构的缺失、跨市监管法律体系不完善、跨市监管协作协议效力不强、国际协调法律机制不健全等方面。要防范跨市系统性风险，我国应当明确宏观审慎监管机构，完善跨市监管法律体系，强化跨市监管协作协议的效力，健全国际协调法律机制，以此推动我国跨市宏观审慎监管．．．
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王远平
在分析参与股指期货投资的投资者所面临的主要风险的基础上,结合相应的风险损失案例,提出了投资者、期货经纪公司和政府相关主体应采取的风险防范措施。
关键词：
股指期货 投资风险 风险防范
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖娟 吕江林
文章介绍了一种新的金融系统性风险测度方法—金融压力指数法,并在前人研究的基础上结合中国的现实情况构建了能实时显示中国金融系统性风险状态的中国金融压力指数。该压力指数的实证结果显示中国在2008年4～12月处在金融系统性风险较大时期,且2008年10月是2002年以来中国金融系统性风险达到最大的时期。该结果能较好的拟合2002～2009年中国金融的现实状况。因此,该指数将为我国金融系统性风险监测提供有用的工具。
关键词：
金融系统性风险 测度 金融压力指数
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
杨运杰
股票指数期货,属于金融衍生投资工具的一种,它是以股票市场的股票价格指数为买卖对象的期货,是股票市场和期货市场相结合的产物,既具有期货的特点,又包含有股票属性,是一种间接买卖股票的经济活动。具有规避风险能力强、投资成本低、盈利水平高以及手续比较简单等优点。
[期刊] 经济学动态
[作者]
胡海峰 代松
分析、判断系统性风险的特征、水平和变化趋势,采取有效措施防止系统性风险的逐步累积和增长,成为各国央行和监管当局完善监管体制,加强监管的核心内容。本文从厘清系统性风险的概念入手,讨论了系统性风险的特征、来源和度量方法,并对未来研究趋势进行了总结。
关键词：
系统性风险 系统重要性金融机构 风险测度
[期刊] 会计之友
[作者]
屈剑峰
国际经验表明,系统性金融风险不仅危及一国的金融稳定,而且对宏观经济造成重大损失。我国目前处于转轨经济阶段,系统性金融风险呈现上升趋势。为了有效识别和防范系统性风险,文章立足于当前金融体系特点,构建了7个市场维度的系统性风险指数模型,并用分段映射法对模型进行修正和拓展。分析结果表明,该综合指数较为准确、有效地衔接微观和宏观风险,不仅可对整体风险进行分析,而且可对局部风险进行研究;综合指数在纳入指数修正机制后更加稳健,可更好地适应中国金融市场的动态运行。
关键词：
金融系统性风险 综合指数 指数修正
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐凌
文章利用VaR-GARCH模型分别对SP500指数期货和恒生指数期货操作面临的风险进行了研究。分别运用基于GED分布和T分布的GARCH模型估计了两个市场95%和99%置信水平下的上涨和下跌的条件VaR。研究发现,对于SP500指数期货和恒生指数期货基于GED分布和T分布的VaR-GARCH模型都是充分的;股指期货市场在不同的时期面临的风险水平不同,仍存在因波动率阶段性差异产生的系统性风险;多空双方的风险暴露不对等,空头头寸的交易结算保证金水平通常要高于多头头寸持有者,这是由于双方的交易方向不同造成的。
关键词：
股指期货 VaR 风险度量 资金管理
[期刊] 上海金融
[作者]
余建干 吴冲锋
本文首次将多重分形、市场无效性和市场风险放在一起进行研究,并基于此提出了多重分形测度模型,为此对沪深300股指期货和恒生股指期货进行了实证对比分析。本文主要在以下四方面有所贡献:一是发现多重分形概括总结了市场无效性和市场风险,市场无效性和市场风险是多重分形产生的原因;二是提出了通过度量多重分形强度来度量市场无效性和市场风险的多重分形测度模型;三是基于MF-DFA方法实证分析了沪深300股指期货多重分形特性,并实证比较分析了沪深300股指期货和恒生股指期货多重分形的异同及其原因;四是构建了比Hurst指数更有效的指标即市场无效性指数。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
李维安
近来,美国金融系统发生"多米诺骨牌"效应,多家投资银行和商业银行相继倒闭,在全球引发了"蝴蝶效应"。表面看,美国次债危机是引发此次金融海啸的导火索,但问题绝不仅限于此。此次众多金融机构皆因次债问题而陷入困境,显然不再是由于单纯的金融风险处置不当所致,而
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