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[期刊] 经济学动态
[作者]
王蜀伟
易宪容博士所著《交易行为与合约选择》一书最近由经济科学出版社作为“现代经济学丛书”之一出版。作者长期从事合约方面的研究,后又师从香港大学著名经济学家张五常教授,专攻合约及相关理论,该书就是作者在此基础上,结合中国经济体制改革的实践而写的。因此可以说,该书是国内这一领
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡荣 虢佳花 祁春节
一、引言改革开放20多年以来,通过在实践中不断探索、在探索中不断前进,我国农产品流通体制改革从传统计划经济下的流通模式正在向社会主义市场经济的模式转变,从根本上打破了农村传统的农产品流通体制,彻底改变了统购统销、统购包销的政策,
[期刊] 世界经济
[作者]
缪新琼 邹恒甫
本文以 Kyle的单期模型为基础 ,通过假设内部交易者无法获得对交易风险资产流动价值的完全信息及市场无法达到标准形式的半强式有效 ,而是一种弱式有效 ,重新分析了内部交易者的交易策略和最终收益 ,从而将 Kyle模型做了推广。本文得出的结论是 ,当内部交易者观测到的信号对交易资产真实流动价值存在扭曲时 ,内部交易者的交易行为变得更为复杂 ;弱式的市场有效性条件和流动价值信号的扭曲可加强内部交易者的信息垄断地位 ,为其相应的策略交易带来更多的收益。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡前芳 李保坤
基于Agent的模型(ABM)在许多领域取得了显著研究成果,在Agent设计等方面的改进也层出不穷。由于在真实市场中Agent之间拥有不同的学习能力、不同的学习速度、不同的社交网络,因此不同的Agent设定使得模型结果也不一致。为了得到更一般的结论,文章将在深度学习的基础上融合行为金融学,设定各种类型的Agent模拟股票市场。实证结果表明文章中的模型能够很好地反映真实股票市场的运行情况,表明智能Agent交易行为的变化和股市动态具有较强的相关性。通过规范市场Agent相关行为可以起到规范市场的作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
景博玮 赵莉
由抵补利率平价原理得出的远期汇率公式,至今仍是金融业务中计算远期汇率的经验公式。外汇市场多种交易者的存在也对远期汇率的形成产生巨大的作用。从市场微观结构的角度出发,分析了多种交易者行为下的均衡远期汇率,从新的角度解释了利率平价偏离的原因。结果表明:远期汇率市场的均衡是市场力量较量的结果,投机者的进入对远期汇率的影响重大。此外,套期保值和投机者的市场力量越大,远期汇率越偏离利率平价均衡汇率。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
景博玮 赵莉
由抵补利率平价原理得出的远期汇率公式,至今仍是金融业务中计算远期汇率的经验公式。外汇市场多种交易者的存在也对远期汇率的形成产生巨大的作用。从市场微观结构的角度出发,分析了多种交易者行为下的均衡远期汇率,从新的角度解释了利率平价偏离的原因。结果表明:远期汇率市场的均衡是市场力量较量的结果,投机者的进入对远期汇率的影响重大。此外,套期保值和投机者的市场力量越大,远期汇率越偏离利率平价均衡汇率。
[期刊] 经济问题
[作者]
卓敏 胡波
近年来的现实情况证明 ,我国上市公司的经营业绩远非令人满意 ;为了满足其经济利益的需要 ,为了实现以及达到监管部门所要求的各项标准和要求 ,诸多上市公司采用关联交易操纵利润 ,控制盈余 ,不惜损害广大中小投资者的合法利益。关联交易在上市公司的运作过程中是不可避免的 ,其存在有其积极的一面 ,故必须采用相关措施进行规范和引导 ,使关联交易在规范的轨道上运作 ,防止上市公司滥用关联交易。
关键词：
上市公司 关联方 关联交易
[期刊] 商业研究
[作者]
李实萍 吴栩
动量投资策略是行为金融学推崇的投资策略之一,然而该策略在基金投资实践中对业绩的贡献却鲜为人知。通过提出动量交易强度的概念,本文构建了动量交易强度的测算指标MTI,并以中国开放式基金为样本实证研究了动量交易强度对基金业绩的影响,发现开放式基金普遍存在动量交易行为,但动量交易强度与基金的前期收益率无正相关关系,对其下期的业绩驱动也未体现出正相关关系,这可能与我国股票市场非完全有效以及基金投资羊群行为有很大关系。
关键词：
动量交易强度 动量交易行为 投资业绩
[期刊] 统计研究
[作者]
贺筱君 陈俊男
本研究旨在考察何种类型交易行为隐含较大信息量,推动价格向单一方向变动。本文选取中国台湾地区期货市场中台股期货可获得的相关资料,用虚拟变量回归模型,检验交易类型引起期货价格向单一方向变动的情况,并将研究结果与现有理论结果比较。此外,鉴于每日不同交易时间内,市场交易情况不一致,将每日交易时间划分为开盘、盘中、收盘三个时段,进一步检验相关假设,对不同交易时段所产生的结果进行分析。与过去研究不同,本文除了探讨有异常上涨现象的样本之外,还探讨了有异常下跌现象的样本。研究结果显示,除了内部信息外,特定市场力量也是推动价格变化的可能原因。本研究的意义,除有助于观察有特定市场力量者或掌握有内部信息交易者的交易行为外,更有助于政府加深对这些交易者交易行为的了解,以便采取措施,维持期货市场的公平交易机制和正常秩序。
关键词：
价格变化 交易类型 内部信息
[期刊] 金融研究
[作者]
陈卓思 高峰 祁斌
本文通过研究股票收益变化和机构持股变化之间的关系,发现对于高机构持股股票,过去表现较好的股票会吸引机构增加持仓,且机构增持的股票相对减持的股票的后续表现又更好,而低机构持股股票则不然。这表明机构投资者整体上是采用正反馈即惯性交易策略的,而个体投资者的行为则较为随机。对于缺乏投资经验的个体投资者而言,论文结果意味着他们应当委托机构进行理财如投资于基金。
关键词：
机构投资者 交易行为 惯性交易
[期刊] 武汉金融
[作者]
段葵
从现代制度经济学的理论出发 ,银企关系的实质应是交易关系 ,银企交易关系的形成可从货币金融领域的社会分工和产权界定中得到说明。银企交易关系之间 ,存在交易费用 ,而为了减少交易费用 ,银企交易也会选择不同的合约安排。从制度经济学的理论来看 ,市场治理型的合约关系应是使银企交易费用最小的合约安排。
[期刊] 统计研究
[作者]
谭中明,李庆尊
This paper analyses dealing behaviors of institution investors who own insider information under forbiddance of insider dealings by positive feedback dealing model.As a representative institution investor,investment fund always takes advantages instead of taking arbitrage when it faces the positive feedback dealers,which will cause fluctuation in security market.Finally,this paper gives some proposals on making institution investors play more important roles in stabilizing the market.
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杜刚 周帆
由于利率互换兼有套期保值、投机和套利三种交易功能,交易动机的多样性导致了研判市场价格走势的复杂性。当前会计准则要求对IRS敞口进行市场公允价值盯市并确认当期损益,该文根据IRS历史价格波动分析,提出IRS业务压力测试的方法,并结合市场常见的交易策略和套利行为,剖析市场价格波动的影响因素,以期为客观评价及控制交易策略风险提供一些参考。
关键词：
利率互换 交易策略 套利 估值
[期刊] 林业经济问题
[作者]
刘园园 谢煜 张浩 蔡志坚
各级林权交易市场在全国各地已经逐渐建立起来,但是林权交易市场中林权交易的发生量依然没有明显的上升。为了促进林权交易市场的良性发展,吸引更多的林权供给者和需求者进入市场进行林权交易,本研究通过构建林权交易市场中林权的供给方和需求方两个群体的博弈模型,推导了两群体在多次重复博弈后所得到的是否进行交易的进化稳定策略,剖析了影响供求双方进入林权交易市场进行交易的因素。指出林权交易中交易成本高,林权转出后林权供给方的非林业就业收入不稳定,林权需求方对林地投资的期望收益低和林地经营难以获得规模经营收益等是交易不旺的主要原因,并在此基础上提出了健全我国林权交易市场运行机制的政策建议。
关键词：
林权交易市场 进化博弈 影响因素
[期刊] 商业时代
[作者]
毛小云
在竞争的压力下,期货交易所应该如何选择期货合约,理论研究和实证检验都表明交易所直接竞争的期货合约形式应该是现金结算的期货合约。由此我国期货交易所在面临未来可能的竞争压力下,应该在以现金结算的我国金融期货品种上早做准备,及时、尽早推出该类期货品种。
关键词：
竞争压力 期货交易所 合约选择
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