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[期刊] 中国货币市场
[作者]
程海星
<正>2015年“8·11”汇改后，人民币对美元汇率呈现出明显的双向波动特征，汇率决定因素出现新变化。实证结果表明，中美利差可解释人民币汇率波动的约40%，略超过美元指数的影响；人民币对美元汇率中间价形成机制带来的“第三国因素”对汇率冲击有限；互联互通机制的安排有利于汇率等价格变量的基本稳定。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴秀波
"8·11汇改"标志着人民币汇率市场化改革迈出重大步伐,并取得阶段性胜利,既补上了相对滞后的人民币汇率中间价改革这一汇率改革"短板",也有利于人民币加入SDR货币篮子。分析来看,人民币汇率和外汇储备不会因为"8·11汇改"而带来重大不利影响。当然,为防止人民币汇率超调,短期内采取多种措施稳定人民币汇率;从长远来看,更重要的是摆正汇率政策定位。加快人民币国际化进程是解决汇率问题的终极手段。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
王蕾
美元是这次金融危机的关键词,正是以美元为世界货币的国际货币体系日益积累的矛盾最终引爆了这场危机。近期美元跌跌不休的走势引起了广泛的关注,一方面是因为美元目前仍是世界货币,另一方面也是因为,我们往往更关注世界货币的贬值而非升值。
[期刊] 改革与战略
[作者]
魏英辉
文章采用GARCH族模型对2005年7月人民币汇率形成机制改革后人民币汇率的波动性进行了研究,发现人民币兑主要货币汇率的日收益率均具有典型的金融时间序列尖峰厚尾的统计特征,且除人民币/日元汇率外,对其它主要货币的名义汇率均存在波动聚集效应。文章认为,由于我国外汇市场仍然不够完善,具有一定的投机性,人民币汇率变化因此具有一定的群体行为性而表现出波动的聚集效应,中央银行应采取灵活干预的策略,把握汇率制度改革的节奏。
[期刊] 当代财经
[作者]
彭玉镏
自2005年7月21日人民币汇率形成机制进行重大改革以来,人民币对美元的基准汇率一直处于单边升值的态势。从宏观经济特征和模型实证分析中可以得出,虽然"汇改"后人民币货币篮子发挥了一定的作用,人民币汇率的灵活性在逐渐增强,但主要还是参考美元汇率来进行调节,属于"软钉住美元的汇率制度"。
关键词：
人民币 汇率制度 货币篮子
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘超 刘东
运用混沌理论和技术方法,选取2005年汇改后与汇改前人民币兑美元汇率数据为研究对象,综合集成R/S方法、G-P算法和Wolf方法对汇率波动行为进行了混沌性实证检验。研究发现,汇改后汇率波动具有长期记忆性和非周期循环,而汇改前汇率波动不存在状态持续性和循环周期;汇改前汇率收益率的最大Lyapunov指数小于零,表明汇率波动不具有混沌特征,而汇改后汇率收益率的最大Lyapunov指数大于零,表明汇率波动具有弱混沌现象和长期不可预测性。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
许祥云 贡慧
文章使用GARCH模型对2005年7月以后东亚货币对美元名义汇率影响因素进行实证研究,发现在金融危机之前,人民币汇率对林吉特、韩元、新加坡元和新台币四种货币的汇率影响显著,而金融危机后,菲律宾比索对美元汇率也受到了人民币的影响,同时人民币对大部分货币的影响系数在增强。这说明人民币正在成为东亚地区重要的"锚货币",而这种"锚"作用的一个重要实现方式是引导其他货币对美元汇率的变动;但VIX指数的影响一直比较显著,这凸显了人民币作为区域货币锚的不稳定性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈千红 张磊 刘阿男
中国加入WTO后,人民币对美元汇率的走势将保持相对稳定,人民币短暂的波动,不致改变汇率稳定的基调.从长期看,人民币汇率的走势应取决于我国经济发展水平和外汇供求关系等影响汇率变动的客观因素.
关键词：
WTO 人民币 汇率走势
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张金龙 何耀
本文选取了总体经济增长、国内经济结构、对外经济交往、金融运行状况、国内经济发展运行状况五类经济指标,包括央行贴现利率、GDP等在内的共17个经济变量,通过因子分析、协整回归等方法考察了其对人民币与美元汇率的长短期影响效应。实证检验结果表明,我国众多经济变量与人民币对美元汇率的影响效果跟一般汇率理论所阐述的不尽一致。一个可能的原因是我国汇率制度还不能实现市场主导,现行汇率并未能真实反映国家的内外经济运行状况。
关键词：
汇率 因子分析 协整
[期刊] 国际金融研究
[作者]
白晓燕 郭昱
本文通过剥离并分析不同频度人民币无本金交割远期汇率(NDF)的数据特征,探寻汇改前后NDF市场所发生的变化,并依据分析结果选取了相对较优的一系列ARCH模型进一步比较汇改前后NDF汇率波动特征。研究表明,不同频度的NDF汇率波动特征存在显著差异,且在汇改之后,正负相关性、偏度差异等数据特征发生了根本性转变;虽然汇改的确使得NDF市场的有效性得到了显著增强,但同时该市场仍存在着风险偏好等异象。货币当局必须充分考虑改革对NDF市场产生的冲击及其造成的反作用力,重点关注升值预期可能对国内造成的诸多影响。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
徐娟 杨亚慧
"811汇改"是人民币汇率市场化改革的重要举措。文章从汇率市场化的波动性、政策敏感度、流动性影响以及在岸和离岸联动性四个方面探究了"811汇改"前后人民币汇率的运行特征。实证结果显示:汇改前,汇率波动性低,不受政策和流动性影响,且两地市场联动性较低;而汇改后,汇率长期处于高波动状态,受汇率中间价和资本限制政策以及流动性因素的显著影响,两地汇率联动性明显提升。由此得出几点结论和政策启示:第一,汇率波动相对剧烈时,汇率中间价和资本限制的调节作用更加有效。第二,随着汇率市场化改革的逐步推进,应将流动性因素纳入报价模型中,参照其变动拟定汇率调节的方向。第三,不可忽视国际市场风险和汇率预期的作用,应加强市场风险监控和汇率预期引导,防范汇率调整期间出现人民币价格暴涨暴跌现象。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
白晓燕 唐晶星
本文综合运用交叉汇率滚动回归、多重结构变动模型和引入外汇市场压力的扩展模型,从两个维度——汇率与货币篮子的关联程度以及汇率机制的灵活程度,实证研究人民币汇率形成机制的动态演变。研究发现,汇改既取得明显成效又具有显著渐进性,表现为多货币的篮子格局已初步形成,美元仍在其中居于主导,日元、韩元、林吉特和新加坡元曾经或正在发挥影响;经济冲击使篮子货币的权重分布发生多次结构变动;人民币升值中有10%-30%受市场力量推动,汇率机制灵活性相当可观。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
何凌云 刘传哲 唐安宝
2005年汇率改革后,我国国际收支失衡并没有得到改善。从静态和动态两方面对人民币汇率与贸易差额、外汇储备和外债规模关联性的实证研究发现:"汇改"后,人民币汇率对国际收支的调控能力有了显著提高;相关变量变动之所以与理论预期不一致,是因为影响国际收支的其它变量冲销了汇率的调控效果。从整体上看,人民币汇率传导机制仍存在阻滞,必须进行有效疏通,以保证充分发挥汇率对国际收支的调节作用。具体措施为:改变人民币汇率僵化的浮动方式,增强其弹性,并力争其汇率保持在合理均衡的水平上;根据我国实情,对人民币实际汇率进行合理的调整;采取有力措施,有针对性的打击各类阻碍、干扰我国外汇市场健康发展的违法违规行为。
关键词：
人民币汇率 国际收支 汇率制度改革
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
费广平
在当前国际国内经济环境错综复杂的背景下,我国贸易顺差的可持续及其与人民币汇率关系受到了广泛关注。在分析我国贸易顺差变动趋势的基础上,通过构建SVAR模型,研究分析贸易顺差与人民币汇率的影响因素。研究发现,贸易顺差对汇率的正向影响较为显著,但汇率对贸易顺差的影响相对较小,我国贸易顺差和汇率受国际经济冲击影响较大,"8?11汇改"结构性特征对贸易顺差和汇率具有显著影响。建议加快推进外贸供给侧改革,有效管理人民币汇率预期,不断提升汇率政策的针对性、灵活性。
关键词：
贸易顺差 人民币汇率 汇率波动率
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