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[期刊] 经济研究
[作者]
陆蓉 徐龙炳
“利好”和“利空”信息对股票市场具有不平衡性的影响 ,研究这一现象对资产定价、投资组合构造及风险头寸确定都有重要作用。而新信息的出现对股票市场的影响应该区分股市所处的位置 ,这一点正是已有的波动性研究所忽视的。中国股票市场总体上不平衡性信息表现与国外不同 ,本文将股票市场波动划分为“牛市”和“熊市”两个阶段 ,采用EGARCH模型实证研究我国股票市场在牛市和熊市阶段对“利好”与“利空”的不平衡性反应特征。然后从投资者预期、结构、心理和交易机制等方面解释产生“强市恒强、弱市恒弱”现象的原因 ,指出进一步研究的方向 ,以期为投资者选择投资策略和政府制订政策提供参考
关键词：
利好 利空 牛市 熊市 不平衡效应
[期刊] 南方经济
[作者]
陈磊 李心丹
一直以来,国内学者从交易量视角研究信息如何影响交易行为的文献并不多见。本文采用Bessembinder等(1996)定义的度量信息的代理变量对2000年1月至2006年12月A股市场上750只股票构建组合的交易量进行实证研究,发现市场层面的利好和利空信息对交易量有着非对称的影响,而公司层面信息的影响却是对称的;进一步的研究表明交易量在牛市和熊市中受到上述两个层面信息影响程度也是不相同,最后本文尝试从我国特有的制度因素以及行为金融学的角度对上述实证结果给出解释。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
贺学会 陈诤
在参考国外研究方法的基础上,以周作为检验周期,将1997年6月至2001年6月的股市作为牛市,2001年6月至2005年6月的股市作为熊市,然后分别检验股市在这两个不同时期的动量效应。研究发现,赢家组合在牛市中存在着正的动量效应,输家组合在熊市中存在着负的动量效应。而牛市中的输家组合和熊市中的赢家组合都存在着价格的反转。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
田存志
随着金融市场日趋激烈的竞争,设计结构简单且具有较低权利金的重 设型权证对于吸引投资者,提高券商们的竞争力至关重要。本文设计出所谓的牛市 (熊市)平方根重设型买权(卖权),用鞅定价方法求出其精确的定价公式,并用数 值模拟的方法比较了牛市平方根重设型买权和Gray-Whaley(1999)的牛市买权的 价值线和避险功能。结论表明,与Gray-Whaley(1999)的重设型买权相比,平方 根重设型权证具有降低权利金和易于避险的功能。
[期刊] 企业经济
[作者]
杨华蔚
本文分别采用Jensen指数、T-M模型和H-M模型,研究了从2003年1月-2008年4月间我国开放式基金中的股票型基金和混合型基金经理人的选股能力和择时能力,及其在牛市和熊市阶段的不同表现,并得出以下结论:有近一半的基金绩效超过市场表现;在熊市阶段基金表现出较强的择时能力;而在牛市阶段基金则表现出较好的选股能力。
[期刊] 投资研究
[作者]
姜永宏 饶育铭 严伟健
熊市崇拜价值投资,牛市人人是"股神"是我国股市的一种普遍现象。本文利用2006年-2015年开放式基金重仓持股数据来检验基金在牛熊市中的投资行为是否符合价值投资。研究表明:基金具有挖掘未来价值信息的挖掘能力,表现为对股票未来会计盈余的追求;基金在熊市表现出这种能力,遵循价值投资;而在牛市忽视价值投资,是由于基金在不同市场行情下对信息优势的选择性表达。
关键词：
基金 牛熊市 价值投资 未预期盈余
[期刊] 投资研究
[作者]
张安宁 金德环
本文利用百度指数搜索量数据作为投资者关注代理指标,实证研究了牛熊市下投资者关注对股票收益的非对称影响。研究发现,在牛市、熊市和震荡市等不同市态下,投资者关注对股票市场表现的影响存在显著的非对称性。牛市中投资者关注与股票市场指标之间的相关性以及对个股交易活跃程度的正向影响都要大于熊市;牛市中投资者关注对当期股票价格造成的正向压力也要大于熊市,但随后的价格反转程度却要小于熊市。我们认为,这些非对称效应主要由投资者的非理性因素所造成。
关键词：
投资者关注 股票收益 非对称性
[期刊] 上海金融
[作者]
舒平
本文运用牛市和熊市两种不同市场行情下的基金经理及业绩数据,实证分析了基金经理个人特征对股票型或偏股型开放式基金业绩的影响,实证分析结果发现,与事件有关的基金经理个人特征比与时间有关的个人特征对基金业绩的影响更大,且从总体上看,前者的影响倾向于促进业绩增长,而后者则倾向于抑制业绩增长。而从牛市转向熊市的过程中,男性基金经理的性别优势变的不明显,基金经理年限从有利于业绩增长转变为倾向于不利于基金业绩,基金经理是否具有实业工作经验对熊市中的基金业绩显得尤为重要。此外,如基金任职天数越多则可能获得更高收益,具有较
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙文,李维平,王惠文
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李勇 李传乐
本文基于向量GARCH模型,对双重上市公司A股与H股在不同市场环境下的风险传染效应进行了实证研究。研究表明,风险传染效应在牛市、熊市中存在着异化现象。在牛市阶段,A股对H股存在单向的风险传染效应;而在熊市阶段,A股与H股之间存在双向的风险传染效应,其中H股对A股的风险传染效应更加强烈。对风险传染效应的异化现象试着给出了解释原因并提出政策建议。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
姚书杰
分工发展的不平衡性通过技术进步效应与资源转移效应在企业内部和企业之间的影响机制各不相同,市场条件下分工发展的不平衡在企业之间具有自增强性,而在企业内部则具有自减弱性。分工及其发展的不平衡性与物流技术发展的三个阶段之间存在互相影响和相互转化的关系:社会物流硬技术发展是分工对社会协作瓶颈的突破,企业物流硬技术的发展是企业内部分工深化使然,而物流软技术发展则是企业内部协作与协调制约企业内部分工经济发展的必然结果。
关键词：
分工 技术 物流
[期刊] 中国成人教育
[作者]
桑宁霞 高迪
随着老龄化社会的到来,老年教育在全国范围内大力开展,但是老年教育发展过程中的不平衡性也愈发突出。立足于政策宣传与民众意识之间的不平衡、需求量大与供给不足之间的不平衡、品牌打造与区域整体之间的不平衡以及休闲娱乐与课程结构之间的不平衡四个问题,从政治法律、供给服务、社会效应、课程结构四个方面分别提出相应对策,以期为中国老年教育的发展提出一定建议。
[期刊] 中国软科学
[作者]
廖华 魏一鸣
世界能源消费存在较大差异性和不平衡性,当前对这一问题的讨论大多是静态和定性分析。本文对世界能源消费的差异性和不平衡性及其变化开展了定量研究。研究表明,能源资源丰裕程度较低、经济发展水平较高、经济增速较快、单位GDP能耗水平较高的地区,其单位GDP能耗下降速度也较快。尽管世界人均用能量的基尼系数有所下降,能源消费不平衡性略有减少,但广大发展中国家能源贫困问题依然严重。发展中国家电力普及性较低、固体能源占居民生活用能比重高。中国为促进世界能源消费平衡发挥了重要作用。在世界各国或地区单位GDP能耗对世界单位GWP能耗下降的贡献中,中国的贡献占了1/3;中国也为降低世界人均用能差异发挥了积极贡献。
关键词：
能源消费 不平衡 差异 能源贫困
[期刊] 统计与决策
[作者]
王立文
文章选取沪深两市当中横跨牛市和熊市的钢铁行业认购权证为样本,运用时间序列相关方法实证研究了B-S模型、投资者情绪对认购权证的定价影响,结果发现:无论是在牛市还是熊市中,B-S定价模型对中国证券市场中的认购权证定价均有一定的适用性。但其定价的效果要受到投资者的情绪影响,在牛市中投资者的乐观情绪使实际价格较于理论价格高估,而在熊市中投资者的悲观情绪则使之表现为低估,投资者情绪对权证的定价具有着正向的影响。
[期刊] 管理世界
[作者]
何兴强 周开国
在调整Pagan和Sossounov(2003)牛、熊市判别标准的基础上,本文诊断了我国股市的牛、熊市周期,探讨牛市和熊市的5个数量特征及股市间的周期协同性。研究表明:在1992年3月￣2004年8月间,上证综合和上证A股月度股价的牛、熊市周期结构完全一致,都经历9次完整的熊、牛市交替;深证成分和上证B股月度股价经历了7次完整的熊、牛市交替;我国股市价格服从带漂移的随机游走;上证综合和深证成分价格之间具有显著的牛、熊市周期协同性,而上证A、B股之间却没有显著的周期协同性。
关键词：
牛市 熊市 周期协同性
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