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[期刊] 中国注册会计师
[作者]
胡伟 李豪
深港通的开通对我国证券市场的规范化和国际化建设具有重要意义,但也同时存在给股市造成较大动荡的可能性。本文运用事件研究法,以"深港通"首批股票为样本,通过研究发现:从总体上看,"深港通"的开通对深股和港股样本公司的股价波动影响不大、影响时间较短且呈递减趋势。其中,对深股样本公司的整体影响趋近于0,而对港股样本公司有负影响(且在统计上有显著性);从分市场角度看,其对深市主板样本公司有正影响(且在统计上有显著性),对中小板样本公司有正影响、但影响幅度低于主板,而对创业板样本公司则有负影响(且在统计上有显著性)。
关键词：
深港通 事件研究法 市场效应
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
胡伟 李豪
"深港通"的开通对我国证券市场的规范化和国际化建设具有重要意义,但也同时存在给股市造成较大动荡的可能性。本文运用事件研究法,以"深港通"首批股票为样本,通过研究发现:从总体上看,"深港通"的开通对深股和港股样本公司的股价波动影响不大、影响时间较短且呈递减趋势。其中,对深股样本公司的整体影响趋近于0,而对港股样本公司有负影响(且在统计上有显著性);从分市场角度看,其对深市主板样本公司有正影响(且在统计上有显著性),对中小板样本公司有正影响、但影响幅度低于主板,而对创业板样本公司则有负影响(且在统计上有显著性)。由此可见,"深港通"的开通前期,市场总体运行平稳,并未给我国股市造成较大影响。
关键词：
深港通 事件研究法 市场效应
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
吴翟 王文晓
来自中国实施“沪深港通”交易制度的经验证据证实，股票市场开放影响上市公司企业内部控制有效性且影响具有差异性。笔者以中国A股市场实施“沪深港通”这一股票市场开放政策的准自然实验，基于2013—2019年间中国A股相关上市企业研究样本的有效数据，运用双重差分模型的实证方法，实证检验了股票市场开放与企业内部控制有效性之间的关联及其变化。检验结果证实：股票市场开放与上市公司企业内部控制有效性正相关。股票市场开放通过改善外部信息环境，缓解了企业外部投资者与管理层间存在的信息不对称与代理问题，进而正向提高了上市公司企业内部控制有效性；股票市场开放正向影响企业内部控制有效性的显著差异性通过进一步的异质性分析验证。本研究通过以中国实施“沪深港通”交易制度的经验证据实证检验股票市场开放与企业内部控制有效性之间的影响机理，拓宽了公司治理和证券监管方面的学术探索边界，研究结论为保障中国股票市场的健康发展提供了理论依据和实证。
[期刊] 财会月刊
[作者]
蔡彤彤 王世文
本文以沪、港、美三地股票市场的数据为样本,基于混合Copula模型,对"沪港通"项目是否对沪市与港、美股市间的联动性产生了显著影响进行研究。实证结果表明:"沪港通"之前沪港股市存在长期联动性,且大于港美股市间长期联动性;沪美股市间不存在长期联动性;"沪港通"项目实施后沪港股市短期联动性发生了一定变化,尤其是上尾相关性显著增强。本文最后针对股市间联动性变化特点及资本市场对外开放提出相关建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈姝
货币政策变动会对股市造成冲击。本文利用GARCH模型,运用事件研究方法研究利率、存款准备金率调整对股票市场的短期影响。通过实证分析,表明货币政策调整会对股票收益产生影响,但每次政策调整宣告对股票市场的影响程度、作用时间甚至影响方向都有所不同。这种即期影响取决于调整时经济运行的总体状况、股指相对位置、股市盘整的时间等影响因素,同时也取决于市场对政策调整的预期。
关键词：
GARCH模型 事件研究方法 货币政策
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭红玉 许争 佟捷然
日本量化宽松货币政策具有目标明确、实现路径清晰和风险容忍度提高等特征，本文将日本量化宽松政策实施以来的代表性货币政策公告作为事件窗，运用事件分析法，考察了量化宽松政策对日本股票市场的短期影响。本文的研究结果显示：（１）联合声明和ＱＱＥ２事件对日本股票市场存在显著的正向影响；（２）两次事件发生期间，日本股票市场累计超额收益率走势几乎一致；（３）从行业来看，ＱＱＥ２对行业的影响程度比联合声明更加显著。实证结果表明，量化宽松政策对日本股票市场产生了积极的影响，货币政策作用得到有效发挥。结合我国股票市场当前情况，日本央行经验对改善我国货币政策操作手段和方法具有现实参考意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲜京宸 潘成蓉
文章以沪港通开通前连续600个交易日和沪港通开通后连续600个交易日的数据为基础,运用分段回归的方法,对比了沪港通开通前后不同时间段上证指数与恒生指数的联动性。并对沪港通开通前后上证指数与恒生指数的波动情况进行了对比分析。结果发现:沪港通的开通,在短期内增加了上海和香港股票市场的联动性,同时也在短期内给两地市场波动造成冲击。但沪港通的效应是短期的,随着时间推移,沪港通对上海和香港股票市场的影响效力已逐渐褪去,上海和香港股票市场的联动性和波动率又回归到开通前的状态。
关键词：
沪港通 股票市场 联动性 波动性
[期刊] 金融论坛
[作者]
马千里
本文采用２００９～２０１５年的数据，考察利率变动对沪深港股票市场联动性的影响。研究结果表明：沪深港股票市场具有较为显著的价格联动特征，但是从波动性上来看，沪深两市与香港股票市场的联动性较弱，且只有沪深股票市场对香港股票市场的单向影响；上海银行间同业拆放利率和美国联邦基金有效利率对沪深港股票市场均有显著的直接影响，上海银行间同业拆放利率对沪深港股票市场的影响更大；引入利率变动变量后，沪深港股票市场的波动溢出效应明显增强。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
田苗 谷宇 高铁梅
本文关于短期国际资本对股票市场间波动的传递效应进行研究,首先运用GARCH模型,研究了美国的股票市场与中国股票市场的波动规律,并量化生成了中美股票市场的波动序列;其次运用Granger因果检验考察短期国际资本能否作为一种渠道,将美国股票市场的波动性影响传递到中国股票市场;最后选取短期国际资本流动性指标、资本和金融账户差额与外汇储备占比指标、中美股市收益率差指标等来构建中国股票市场价格指数的TARCH模型,发现中国股票市场存在明显的非对称效应,且短期国际资本流动对我国股市具有明显的传递效应。
[期刊] 财会月刊
[作者]
任孝明 李宇翀
在沪港通这一机制开通之后,我国股票市场经历了一个大起大跌的过程,而这种极端风险到底是否能够通过中国香港这一桥梁对香港股市,甚至美国股市造成影响,会造成多大的影响?首先选取上证综指、恒生指数、标准普尔500指数,利用时间序列方法、Granger因果检验针对沪市股票市场价格信息溢出对其他市场之间是否造成影响做出简单判断,然后利用事件分析法研究三个股票市场指数以及所包含的成分股对该政策实施前后会发生何种变化,以及各市场投资者对这一政策的实行持何种态度,最后利用混合Copula函数的方法从非线性的角度对其影响程度进行更细致的度量。从线性、非线性的角度衡量信息溢出效应,对比方法之间的优缺点,并且提出混合Copula函数中尾部相关系数的简便算法。在此基础上,给出结论和合理化建议,希望能够为促进人民币国际化进程提供有效信息,以及为监管机构制定政策提供依据。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
鲜京宸 刘庆
沪港通与深港通的开通实现了中国内地与香港地区之间的资本融通,这也是中国资本市场中证券发展的关键一步。本文依托有效市场理论,以上证、深证两大股市的陆股通与非陆股通的日交易数据,建立双重差分模型进行实证验证。实证结果显示:沪港通的建立与使用整体提高了股票的定价效率,市场相关信息的反应程度有一定提升,但反应时间并没有直观的改善。总体而言,沪港通的基本作用较小,但深港通的建立则有着直观的改善,无论是反应程度还是反应时间都有着较大的提升。
关键词：
沪港通 深港通 股票定价 定价效率
[期刊] 统计研究
[作者]
余静文 陈海健
围绕股票市场对外开放带来的收益和回报，本文利用双重差分法和倾向得分匹配法研究沪港股票交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股票交易互联互通机制（以下简称深港通）的实施对企业创新投入的影响。结果发现，研究样本中，入选沪港通和深港通标的的上市企业创新投入水平更高。进一步研究发现，股票市场对外开放通过缓解企业的融资约束、提高股票流动性和增加风险分担三个渠道提升了上市企业创新投入水平。异质性分析结果显示，成为沪港通和深港通标的的非国有企业表现出更高的创新投入水平；进入机制内的上市企业应收账款占比显著下降，即股票市场对外开放提高了上市企业现金流的稳定性，这可能是企业增加创新投入的原因之一。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
孙海霞 叶辰凯
2023年3月13日我国对沪港通进行自开通以来最大规模的一次双向扩容，本文分析了此次扩容对A股市场股票定价效率的短期影响。采用沪港通扩容作为准自然实验，以2023年3月13日扩容前后两个月A股沪港通标的上市企业数据为研究样本，运用双重差分法系统性论证了沪港通扩容对我国沪市A股定价效率的短期影响，发现沪港通扩容对提升A股市场的定价效率具有显著正面作用，短期内提高了我国沪市A股对信息的反应速度。研究还发现，对于高换手率的股票而言，沪港通政策的推行使得其定价效率的提升更为显著；对于流通市值较小、交易活跃度较高的股票，沪港通扩容对其定价效率的提升尤为明显。本研究为沪港通扩容与市场效率提升之间的关系提供了新的视角，对未来优化沪港通等互联互通机制提供了政策建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
廖颖秀
本文运用定性与定量相结合、比较分析等方法,研究2006年10月16日至2016年8月29日期间沪深港股票市场之间的一体化。结果显示:"沪港通"事件加强了内地与香港股票市场的一体化程度;"沪港通"实施后,沪深与香港股票市场之间存在长期均衡关系,但与牛市行情相比,熊市行情下短期波动的调整速度更快。鉴于此,从投资者、监管部门、上市公司等角度出发,建议投资者需谨慎投资港股、监管部门应加强两地合作、上市公司通过向香港上市公司学习先进的管理经验来促进国企混合所有制的改革。
关键词：
沪港通 市场一体化
[期刊] 金融与经济
[作者]
廖颖秀
本文运用定性与定量相结合、比较分析等方法,研究2006年10月16日至2016年8月29日期间沪深港股票市场之间的一体化。结果显示:"沪港通"事件加强了内地与香港股票市场的一体化程度;"沪港通"实施后,沪深与香港股票市场之间存在长期均衡关系,但与牛市行情相比,熊市行情下短期波动的调整速度更快。鉴于此,从投资者、监管部门、上市公司等角度出发,建议投资者需谨慎投资港股、监管部门应加强两地合作、上市公司通过向香港上市公司学习先进的管理经验来促进国企混合所有制的改革。
关键词：
沪港通 市场一体化
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