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[期刊] 上海经济研究
[作者]
董梅生 王涛
本文基于Granger因果检验方法和MGARCH-BEKK模型,从报酬溢出效应和波动溢出效应两个方面检验了深港股市间的信息流动关系。结果表明:"深港通"开通之前两地股市间不存在报酬溢出效应,但存在地位平等的市场波动溢出效应;"深港通"启动之后,深证成指市场对恒生指数市场具有单方向报酬溢出效应和波动溢出效应。在市场价格信息关系中,深圳股市居于价格中心地位,这为建立起两地市场间有效的金融风险防范机制提供了监管重点方向。
[期刊] 软科学
[作者]
林祥友 胡双 彭滟茹 全施桡
在已经实施沪港通,即将实施深港通的背景下,以沪深交易所AH双重上市板块为研究对象,采用均值差异的T检验和Wilcoxon秩和检验方法分析在沪港通实施前后沪深港证券市场AH双重上市板块成交额的差异,采用Lotka-Volterra模型实证分析沪港通实施前后AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的动态竞争关系的变化,以考察沪港通的实施对沪深港股市动态竞争关系的影响。结果表明,沪港通的实施对AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的竞争关系产生了显著影响,人民币对港元汇率的波动也会对沪深港股市
[期刊] 软科学
[作者]
林祥友 胡双 彭滟茹 全施桡
在已经实施沪港通,即将实施深港通的背景下,以沪深交易所AH双重上市板块为研究对象,采用均值差异的T检验和Wilcoxon秩和检验方法分析在沪港通实施前后沪深港证券市场AH双重上市板块成交额的差异,采用Lotka-Volterra模型实证分析沪港通实施前后AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的动态竞争关系的变化,以考察沪港通的实施对沪深港股市动态竞争关系的影响。结果表明,沪港通的实施对AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的竞争关系产生了显著影响,人民币对港元汇率的波动也会对沪深港股市竞争关系产生影响。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
冯永琦 段晓航
＂沪港通＂的正式实施对上海和香港两个股市之间的相互关系产生重要影响。本文采用ＧｒａｎＧｅｒ因果检验和二元ＧａｒＣＨ－ＢｅＫＫ（１，１）模型，对沪港两市的联动效应进行了实证研究。结果表明：＂沪港通＂的实施确实在一定程度上增强了两市的联动效应，尤其是上海股市对香港股市的波动溢出效应得到了明显增强。这些结论对中国在进一步开放资本市场的进程中，如何建立有效防范资本市场风险机制具有重要的参考意义。
[期刊] 金融论坛
[作者]
马千里
本文采用２００９～２０１５年的数据，考察利率变动对沪深港股票市场联动性的影响。研究结果表明：沪深港股票市场具有较为显著的价格联动特征，但是从波动性上来看，沪深两市与香港股票市场的联动性较弱，且只有沪深股票市场对香港股票市场的单向影响；上海银行间同业拆放利率和美国联邦基金有效利率对沪深港股票市场均有显著的直接影响，上海银行间同业拆放利率对沪深港股票市场的影响更大；引入利率变动变量后，沪深港股票市场的波动溢出效应明显增强。
[期刊] 投资研究
[作者]
王涛 董梅生
本文运用马尔科夫状态转换自回归模型(MSMH-AR)对"深港通"开通前后阶段深港股市收益波动状态转换进行动态分析,结果表明:"深港通"开通后深港股市的期望持续期显著提高,均表现高度"自维持"特征,且扰动风险下降;深港股市对外部信息冲击的反应均表现出利好消息对于下跌市场的拉动强于利空消息对于上涨市场的阻碍。因此,在"深港通"的后续推进过程中,监管层维护金融稳定工作的重心应放在耐冲击力较低的深圳股市。
[期刊] 经济评论
[作者]
鲁旭 赵迎迎
随着经济全球化的迅速发展,国际资本市场呈现出一体化趋势,各地证券价格的联动性也日趋显著。本文梳理已有理论文献,并总结经验成果的不足,在此基础上,构建三元VAR-GJR-GARCH-DCC整合分析框架,对沪深港股市联动效应进行了严谨而全面的实证检验。研究结果表明:沪深港三个市场具有联动效应,直接或间接引导对方;沪深股市对港市的新息冲击做出类似的反应,并且它们与港市的动态关联性具有趋同性,该结论为沪深两市合并提供了新证据;三个市场的相关性具有时变的动态特征,"中国因素"与"世界因素"的相关性正趋于增强。上述实证结论对投资者重新认识市场运行机制,合理制定投资策略以及监管当局有效防范国内外股市风险,推...
关键词：
沪深港股市 经济一体化 动态联动性
[期刊] 中国金融
[作者]
桂浩明
２０１４年４月的博鳌论坛上，中国政府宣布将开通沪港通，也就是实现境内上海股市与境外香港股市之间的互联互通。作为大陆资本市场进一步对外开放的重要举措，这一政策的推出受到了市场的高度关注。也从那个时候开始，人们不断在议论：什么时候也开通深港通呢？也就是让境内的深圳股市与境外的香港股市也能够实现互联互通。因为只有这样，境
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
谷耀 陆丽娜
本文将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量,将沪市(深市)受到的收益和波动冲击分解为来自自身的“本地因素”,来自深市(沪市)的“区域因素”(作为内生变量引入)和来自港市的“世界因素”(作为外生变量引入),首次将DCC-(BV)EGARCH-VAR的方法引入对沪、深、港三地股票市场收益和波动溢出效应与动态相关性研究。
[期刊] 中国金融
[作者]
张跃文
深港通是内地与香港股票市场互联互通机制的组成部分，也是祖国内地支持香港资本市场稳定发展的重要举措。短期来看，深港通对于提振国内股市的作用未见明显，但其持续纵深发展，将对改革Ａ股市场现行体制，提升市场国际化水平具有战略意义。２０１６年１２月５日深港通的开通标志着Ａ股市场与香港股市初步实现互联互通。内地投资者和香港投资者可以通过
[期刊] 金融与经济
[作者]
廖颖秀
本文运用定性与定量相结合、比较分析等方法,研究2006年10月16日至2016年8月29日期间沪深港股票市场之间的一体化。结果显示:"沪港通"事件加强了内地与香港股票市场的一体化程度;"沪港通"实施后,沪深与香港股票市场之间存在长期均衡关系,但与牛市行情相比,熊市行情下短期波动的调整速度更快。鉴于此,从投资者、监管部门、上市公司等角度出发,建议投资者需谨慎投资港股、监管部门应加强两地合作、上市公司通过向香港上市公司学习先进的管理经验来促进国企混合所有制的改革。
关键词：
沪港通 市场一体化
[期刊] 金融与经济
[作者]
廖颖秀
本文运用定性与定量相结合、比较分析等方法,研究2006年10月16日至2016年8月29日期间沪深港股票市场之间的一体化。结果显示:"沪港通"事件加强了内地与香港股票市场的一体化程度;"沪港通"实施后,沪深与香港股票市场之间存在长期均衡关系,但与牛市行情相比,熊市行情下短期波动的调整速度更快。鉴于此,从投资者、监管部门、上市公司等角度出发,建议投资者需谨慎投资港股、监管部门应加强两地合作、上市公司通过向香港上市公司学习先进的管理经验来促进国企混合所有制的改革。
关键词：
沪港通 市场一体化
[期刊] 投资研究
[作者]
韩焯林 乔元波 邵晓燕
本文以资本资产定价系列模型对沪深港股市进行研究,选取沪深市场29个行业和港股市场4个行业,对2006年到2018年数据进行实证分析,分别从模型的拟合能力、预测能力及行业配置能力进行比较分析。结果说明,港股市场中西方业界普遍采用多年的CAPM模型作用有效,但与之相比,沪深股市中该模型并没能有效定量风险和对应风险所带来的预测回报率,呈现"风险越大,实际回报率越低"的问题;而CCAPM系列模型能更有效判断资产风险和回报率。
[期刊] 中国软科学
[作者]
梁柏松
深港经济关系展望深圳市委政策研究室梁柏松“九七”香港回归临近，深港经济关系如何发展，成为人们殷切关心的问题。下面谈一点个人的一些看法。一、一九九七年之后，香港继续在若干方面对深圳保持优势经过１６年的发展，深圳已经建设成为初具规模的现代化城市，深圳的经...
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
胡伟 李豪
深港通的开通对我国证券市场的规范化和国际化建设具有重要意义,但也同时存在给股市造成较大动荡的可能性。本文运用事件研究法,以"深港通"首批股票为样本,通过研究发现:从总体上看,"深港通"的开通对深股和港股样本公司的股价波动影响不大、影响时间较短且呈递减趋势。其中,对深股样本公司的整体影响趋近于0,而对港股样本公司有负影响(且在统计上有显著性);从分市场角度看,其对深市主板样本公司有正影响(且在统计上有显著性),对中小板样本公司有正影响、但影响幅度低于主板,而对创业板样本公司则有负影响(且在统计上有显著性)。
关键词：
深港通 事件研究法 市场效应
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