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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
于峰 卢进勇
本文在农产品贸易相关数据基础上运用多元非参数回归模型检验"平滑调整假说"在中国农产品贸易中的适用性。结果显示:农业劳动力调整成本与农产品产业内贸易水平和农业劳动者人均收入均呈反向变动关系,与农产品显性需求和农业贸易开放度均呈正向变动关系,这证实"平滑调整假说"在中国农产品贸易中的有效性。为缓解竞争日趋激烈的农产品贸易给农业带来的调整成本压力,我国应从完善农产品贸易管理体制、科技兴农、实施农产品品牌差异战略等入手,提高农产品产业内贸易水平。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵春艳
针对非线性模型的单位根检验中存在的问题,本文认为非线性模型的单位根检验不应该在AR模型中进行,而应该在非线性模型中进行。以LSTAR(1)模型为例,本文给出了在其中进行单位根检验的统计量及其临界值。蒙特卡洛试验证实,本文提出的单位根检验统计量的功效明显高于DF单位根检验,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出其中的单位根,因此,在非线性模型中进行单位根检验是必要的。
关键词：
平滑转换自回归模型 单位根检验 功效
[期刊] 统计研究
[作者]
陈建宝 乔宁宁
本文对半参数变系数回归模型,构造了新的空间相关性检验统计量,利用三阶矩χ2逼近方法导出了其检验p-值的近似计算公式,蒙特卡罗模拟结果表明,该统计量在检测空间相关性方面具有较高的准确性和可靠性。同时考察了误差项服从不同分布时的检验功效,体现出该检验方法的稳健性。进一步,我们还给出了检验统计量的Bootstrap方法以及检验水平的模拟效果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
针对平滑转换自回归模型中单位根检验及线性检验在两个模型中进行的问题,本文认为应该将上述两个检验放在平滑转换自回归模型中一起进行,并给出了相应的t统计量及F统计量分布的临界值,结果显示,这两个检验统计量的分布是非标准的,在相同概率下,分别比DF检验的t统计量值以及标准的F分布的临界值大。
关键词：
平滑转换自回归模型 线性检验 单位根检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑美洁 田波平
条件方差函数及其同时置信带是非参数回归领域的研究热点之一,文章针对重节点数据,基于自然三次样条基和B样条基建立两步样条光滑法模型,利用非参数bootstrap方法,借鉴Song和Yang(2009)的思路,构造条件方差函数及其置信带;在此模型基础上,进行加权迭代改进,建立加权迭代自然三次样条模型和加权迭代B样条模型,基于置信带覆盖率评估模型优劣。研究表明,加权迭代改进可以提高条件方差函数及其同时置信带的覆盖率;交叉检验函数敏感性较差,根据经验选择光滑参数具有可行性;B样条模型以牺牲少量的拟合优度为代价,极大地提高运算速度。
[期刊] 统计研究
[作者]
王霞 洪永淼
现有基于参数模型构造的条件异方差检验往往存在模型设定偏误问题。为了避免模型误设对检验结果的影响,并且捕获多种条件异方差现象,本文基于非参数回归构造了不依赖于特定模型形式的条件异方差检验统计量。该统计量可视作条件方差和无条件方差之间差异的加权平均,在原假设成立时渐近服从标准正态分布。数值模拟结果表明本文统计量具有良好的有限样本性质,也说明条件均值模型误设会导致错误地拒绝条件同方差的原假设,凸显了本文引入非参数方法构造条件异方差检验的必要性。实证分析采用本文统计量探讨了国际主要股指收益率的条件异方差现象,得到了与Engle(1982)不同的检验结果,可能意味着股指收益率呈现出非线性动态特征。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨政 原子霞
在解释变量内生和误差序列相关的指数平滑转换协整回归模型中,研究协整关系属于线性协整还是指数平滑协整的Wald检验方法。在用泰勒展开替代指数函数得到的辅助回归模型中,应用超前和滞后方法解决误差序列的相关性和解释变量的内生性,得到Wald统计量的极限分布收敛于标准的χ2分布。模拟计算验证了Wald检验具有良好的有限样本性质。实证分析发现多种期货价格和现货价格之间具有非线性协整关系。
[期刊] 统计研究
[作者]
李坤明 方丽婷
本文提出一种遵循空间数据分布特征的空间分位数回归模型,并着重探讨该模型的估计方法和参数检验问题。本文构建了上述模型的一个工具变量估计法,通过数理证明建立了估计量的大样本理论,并基于估计量的渐近分布构造了模型的参数检验方法;进一步通过数值模拟方法和应用实例考察估计方法和参数检验方法的实际应用效果。数值模拟结果显示,估计方法和参数检验方法在有限样本条件下均可以达到较高的精确度和稳定性。在应用实例中,本文利用所构建的理论方法重新检验了我国"资源诅咒"效应的存在性,实证结果体现了理论方法的应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孔航
文章基于贝叶斯法对非参数函数进行分位数处理,研究函数在每个分位点的基本特征,构建了一种新的基于贝叶斯法的非参数分位数回归模型,并与传统非参数回归模型进行算例比较。新模型具有以下优点:第一,分位点差异性。该模型有别于传统的非参数模型,可以对每个分位点的差异进行分析。第二,高效性。基于贝叶斯的基本方法对非参数函数进行分位数拓展研究,可以大大提高运算效率。第三,可靠性。Gibbs抽样校准结果较为理想、蒙特卡洛模拟的精度较高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫春 董婷婷 邱艺伟 刘倩
文章将广义线性模型和地理回归加权模型相结合,在广义线性模型中引入非参数,通过多种平滑方法,将事故年和进展年抽象为位置数据融入到广义线性可加模型中,来实现对GLM准备金评估模型的非参数平滑改进,并利用R软件和经典索赔数据对其平滑性处理及评估作出了实证。实证结果显示:引入地理回归加权的非参数平滑改进广义线性模型能够较好的平滑评估结果,且对实现尾部数据的平滑也有一定的效果。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘翘楚 冯兴东
部分线性可加模型是半/非参数统计中的常见模型。目前大多数研究围绕着模型参数的估计与推断以及变量选择问题,却对模型的特定参数形式的检验研究较少。然而在实际应用场景中,模型设定的错误有可能带来后续分析的谬误。本文关注于部分线性可加分位数回归模型中的多项式形式检验。我们首先提出基于B样条的两步估计法,并给出了相应估计量的渐近性质;接着我们研究了该模型中可加非参数成分的多项式形式与对应B样条基函数系数之间的联系,并基于这种关系创新性地提出了一种新的假设检验。数值模拟展现了该检验的优越表现,而实际案例的分析也给出了与社会观察颇为一致的结果。
[期刊] 管理现代化
[作者]
郝晓燕 张益 韩一军
采用时变衰减SFA模型测算农业全要素生产率,以人均GDP为门槛变量的双重门槛模型分别检验农产品进、出口贸易额对农业全要素生产率的影响。结果表明,进、出口贸易额增加均能提高农业全要素生产率水平;但随着人均GDP增长,农产品贸易对农业全要素生产率的拉动作用在减弱;此外,相对于进口贸易来说,增加出口贸易对农业全要素生产率水平的提升作用更显著。
[期刊] 管理现代化
[作者]
郝晓燕 张益 韩一军
采用时变衰减SFA模型测算农业全要素生产率,以人均GDP为门槛变量的双重门槛模型分别检验农产品进、出口贸易额对农业全要素生产率的影响。结果表明,进、出口贸易额增加均能提高农业全要素生产率水平;但随着人均GDP增长,农产品贸易对农业全要素生产率的拉动作用在减弱;此外,相对于进口贸易来说,增加出口贸易对农业全要素生产率水平的提升作用更显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴梅 林志鹏 龙志和
文章基于回归残差平方和和对数似然函数的前两阶导数,采用近似χ2分布方法和广义χ2分布推导法,推导空间面板数据地理加权回归(简称SPDGWR)模型的参数空间非均衡性;SPDGWR模型显著性检验提供了统计学依据。
[期刊] 中国软科学
[作者]
王艾敏
基于门槛面板模型,分别以农村信息化水平、农村资本投入和时间作为门槛变量,研究了信息化发展水平对农村经济增长的影响。研究结果显示,第一,从信息化水平看,信息化发展水平对农村经济增长的影响具有双门槛效应,不存在信息技术生产率悖论,但是呈现出信息化不同发展水平的异质性,随着信息化水平提高,其弹性系数依次下降;第二,以时间作为门槛变量,检验结果显示存在两个时间门槛,在2003年之前存在信息技术生产率悖论,随着时间的推移,信息化水平突破了门槛值,对农村经济增长的影响越来越大。第三,资本投入具有双门槛效应,资本投入的第一个阶段存在信息技术的生产率悖论,后两个阶段突破门槛后,信息化水平对农村经济增长影响是递增的,说明对农村资本投入的增加中,同时增加了对农村信息资本的投入,从而农村信息化水平得以提高,继而促进了农村经济的高速增长。
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