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[期刊] 国际经济评论
[作者]
刘培林 贾珅 邹静娴 申广军
关于中国等发展中国家今后一个时期的增长前景,有多种多样的看法。普瑞切特和萨默斯提出的"均值回归说"是其中比较有影响力的一种看法。他们认为,中国和印度等发展中国家今后一个时期的增速很有可能大幅度降低到全球各经济体增速的平均水平上。在深入分析他们的观点后,本文指出他们用各个经济体之间增速差距是否可持续的标准,去判断单个经济体增速是否可持续,存在严重的误导。他们的"均值回归说"最突出的问题是忽视了后发追赶国家在技术水平追赶上发达工业化国家之前所具有的高速追赶潜力。发展中国家在追赶期的增长潜力的主要决定力量并非随机因素驱动的均值回归,而是后发优势这一结构性因素驱动的高速追赶。
关键词：
均值回归 后发优势 中国经济
[期刊] 开放导报
[作者]
唐杰
２０１４年末，兰特．普里切特、劳伦斯．萨默斯，在美国国家经济研究局（ＮＢＥＲ）发表了一篇题为《经济增速回归全球均值的典型化事实》的文章，引起了全球经济学界的广泛关注和热议。萨默斯的名人效应是原因之一，更重要的是文章的主题是全球最为关注的中国经济高增长能否持续的问题。郭万达教授最早向我推荐了这篇文章，见到论文摘要翻译稿后，又希望我能对文章做一个简评。虽然自觉评论名家名篇似有不妥，但还是按照郭万达教授
[期刊] 世界经济
[作者]
龚刚
哈罗德所讨论的问题并非局限于经济增长,而是更具广泛意义的动态经济问题。刀刃问题实际上可以理解为动态系统中一个非稳定的不动点,该问题为我们揭示了经济社会本身所存在的某种非稳定机制。而凯恩斯的需求管理型宏观经济政策是对一个不稳定的动态经济系统输入了一个稳定机制。如果资本和劳动力之间不可能无限替代,则劳动力市场就有可能长期处于供给的无限过剩(即使此时经济增长率有可能很高,经济社会的劳动力成本有可能很低,经济社会有可能已经采用了最为劳动密集型的生产方式)。哈罗德模型揭示的这些宏观动态现象非常接近发展中国家的经济增长与波动的现实。在某种程度上,这也是过去20多年中国经济增长与波动的一种写照。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张露露 黄希芬
逆高斯回归模型可用于分析正偏态数据，人们通常研究解释变量对其均值参数的影响，但往往忽略了对其散度参数的影响，文章则基于解释变量对均值和散度都有影响的前提，针对联合均值和散度逆高斯回归模型，探讨模型参数的极大似然估计问题。MM算法在优化问题上具有分离参数、降低目标函数的维度、简化求解过程等优点，将MM算法应用于联合均值和散度逆高斯回归模型，能将多元似然函数彻底分解为一系列一元函数之和，从而绕开了参数估计中的矩阵求逆问题。模拟研究表明，当数据量达到100时就能得到很好的估计效果；实证分析表明，理论研究在实际应用中具有可行性。
[期刊] 开放导报
[作者]
兰特·普里切特 劳伦斯·萨默斯 马少强
一、背景介绍亚洲崛起有四段故事，一是日本自二战前后开始迅速发展壮大，在上个世纪８０年代成为世界一流经济强国。二是亚洲四小龙（韩国、台湾、新加坡和香港）以及马来西亚、印度尼西亚、泰国，自上个世纪６０年代开始，先后迅速发展壮大。三是人口均超过１０亿的中印两国进入高速增长阶段，按购买力平价计算，２０１１年，中国和印度成为仅次于美国的第二和第三大经济体。亚洲崛起的第四段故事还没有形成。当前美
[期刊] 工业技术经济
[作者]
马喜德 郑振龙
CAPM中的贝塔系数被认为是证券组合和单个证券风险大小的衡量指标,近年来理论界对于CAPM中的贝塔系数并非常数已经达成了共识,而且众多迹象表明,贝塔系数的变化很可能遵循一个均值回归过程。本文的主要目的即以深发展为例,检验其贝塔系数是否遵循一个均值回归过程。
关键词：
CAPM 贝塔系数 均值回归
[期刊] 金融研究
[作者]
宋玉臣 寇俊生
随机漫步理论的诞生与许多实证检验的支持证明了股票价格是不能预测的结论。但这绝不可能是证券投资理论研究的最终目的。近十几年来,股票价格走势的可预测性无论在理论上还是在实证方面都有了突破性进展。均值回归理论认为,从长期来看,股票收益率呈均值回归,即长期收益率呈负自相关。本文用自相关检验和方差比率非参数持久性测量方法,同时对沪深股市A、B股市场四个指数的月收益率进行实证检验,发现上证综合指数具有显著的均值回归特征。
关键词：
方差比率 自相关 均值回归 自助法
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘兆君
文章通过分析线性均值回归模型中随机误差的分位数，将线性均值回归关系式恒等变换为线性分位数回归关系式，把线性均值回归模型与线性分位数回归模型的研究方法整合起来，得到了依分位数水平的线性均值回归模型。建立了因变量取值中心与分位数之间依数据信息的联系，在同一分位数水平下，同时给出均值预测与均值分位数预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚艳冰 杨舒馨 戴靓靓
文章针对输入自变量参数与输出因变量均为三角模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差概念,提出三角模糊数的可能性均值-方差欧氏距离测度。在此基础上,结合最小二乘原理,考虑实测值与估计值之间的均值-方差欧氏距离最小,从而得到模糊回归方程的参数估计值。最后,通过一个实例说明方法的有效性和可行性。
关键词：
可能性均值 可能性方差 模糊线性回归模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李蓬实 杨建辉 林焰
基于快速均值回归随机波动率模型,研究双限期权的定价问题,同时推导了考虑均值回归随机波动率的双限期权的定价公式。根据金融市场中SPDR S&P 500 ETF期权的隐含波动率数据和标的资产的历史收益数据,对快速均值回归随机波动率模型中的两个重要参数进行估计。利用估计得到的参数以及定价公式,对双限期权价格做了数值模拟。数值模拟结果发现,考虑了随机波动率之后双限期权的价格在标的资产价格偏高的时候会小于基于常数波动率模型的期权价格。
[期刊] 金融评论
[作者]
张晓晶 张明 费兆奇 曹婧 王喆 张冲
2022年，国际方面，乌克兰危机叠加美联储加息，海外经济滞胀风险上升，全球金融市场动荡加剧；国内方面，经济增长从快速下降到缓慢回升，宏观杠杆率前高后稳，社融和信贷冲高回落，理财赎回潮增大年末债市波动，股市于深度调整中显较强韧性，中美经济、政策周期错位加大人民币贬值压力。总体上，面临国内外多重复杂因素冲击，2022年我国货币金融政策坚持“以我为主、稳字当头”总基调，助力稳住了经济基本盘。随着我国新冠肺炎疫情防控进入新阶段，促进房地产、平台经济健康发展以及金融业扩大开放，经济增长有望回归潜在增长水平。进入2023年，“稳增长，扩内需”成为宏观调控主基调，货币金融政策的首要目标是激发市场内生动能，发挥消费的基础作用和投资的关键作用，并着力稳物价、稳就业，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
杜月 应晓妮
近年来,我国政府创业投资引导基金进入加速设立时期,基金数量和规模屡创新高。在我国政府创投引导基金设立呈现出趋于理性、专业化程度提高、部分中西部省区后发优势明显等新特征的同时,也存在定位不清晰、运作不规范、专业人才不足、管理政策不完善等问题,建议从明确功能定位、规范基金管理、加快人才培育、加大配套政策支持力度等方面着手引导我国政府创投基金健康发展。
关键词：
政府引导基金 创业投资
[期刊] 世界经济
[作者]
王雅琦 邹静娴
本文基于两部门的小国开放模型,证明本币币值低估在一定程度上能够纠正金融部门的扭曲,通过同时提升可贸易部门的生产率和份额以促进经济增长,并且这一效果对借贷约束越紧的国家越明显。我们利用1980-2011年的跨国数据,对理论部分结论进行了检验,结果显示对于样本中金融发展程度最低1/4的国家,实际本币币值低估程度每增加50%,平均能提升经济增长率0.15个百分点,并且这一作用更多是通过可贸易部门内的生产率提高实现的。
关键词：
本币币值低估 金融发展 经济增长
[期刊] 世界经济
[作者]
王雅琦 邹静娴
本文基于两部门的小国开放模型,证明本币币值低估在一定程度上能够纠正金融部门的扭曲,通过同时提升可贸易部门的生产率和份额以促进经济增长,并且这一效果对借贷约束越紧的国家越明显。我们利用1980-2011年的跨国数据,对理论部分结论进行了检验,结果显示对于样本中金融发展程度最低1/4的国家,实际本币币值低估程度每增加50%,平均能提升经济增长率0.15个百分点,并且这一作用更多是通过可贸易部门内的生产率提高实现的。
关键词：
本币币值低估 金融发展 经济增长
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