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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李成明 刘璐 陈方元
2008年国际金融危机以来，“双支柱”调控框架逐渐成为中国防范化解金融风险的重要举措。商业银行系统性风险作为系统性金融风险的指示剂，防范银行风险溢出已成为政策调控的重中之重，但“双支柱”调控框架如何影响商业银行系统性风险尚不明晰。因此，本文基于2010—2020年中国16家上市商业银行的微观数据，使用分位数回归的CoVaR方法度量商业银行系统性风险，研究“双支柱”调控框架对商业银行系统性风险的有效性和异质性影响。研究发现：基于货币政策和宏观审慎政策的“双支柱”调控框架能够抑制商业银行的系统性风险，而且该抑制作用表现出明显的异质性。从银行特征来看，“双支柱”调控对规模较大、资本充足率水平较高、盈利水平较低的银行的调控效果更显著；从经济周期来看，“双支柱”调控框架的有效性因经济周期具有明显不对称性，经济下行期政策效果明显高于上行期；从宏观政策工具类别来看，各类工具与货币政策配合结果不同，使用信贷类宏观审慎工具会使得“双支柱”调控的风险抑制作用失效。本文基于微观和宏观的异质性视角，为货币政策工具和宏观审慎政策工具协调搭配并实现经济稳定与金融稳定的双目标提供政策建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
赵胜民 张博超
健全货币政策和宏观审慎政策"双支柱"调控框架,促进金融稳定,实现经济金融平稳健康发展,是我国现阶段的重要任务。本文采用动态DCC-GARCH模拟方法计算SRISK衡量的银行系统性风险,以2002年第三季度—2019年第四季度中国A股上市银行为研究样本,研究了"双支柱"调控对银行系统性风险的影响。实证分析发现,总体上同时紧缩的货币政策与宏观审慎政策,能够抑制银行系统性风险。基于银行性质、房地产周期以及经济波动的异质性分析发现,在不同情景下,各类宏观审慎政策工具与货币政策配合,抑制银行系统性风险的有效性存在差异。需要说明的是,我国实施的MPA评估体系总体上对银行系统性风险具有抑制作用。本文研究结论对于"双支柱"调控框架的健全以及调控方式的改进具有一定的参考价值。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郭娜 彭玉婷 徐卉杉
国际金融危机爆发使人们认识到单独的货币政策并不能保障金融稳定,需要配合宏观审慎政策来防范系统性金融风险,党的十九大也提出建立双支柱调控框架,守住不发生系统性风险底线。笔者通过建立DSGE模型,研究了货币政策与宏观审慎政策防范系统性金融风险,维护宏观经济稳定的政策配合及有效性问题。研究结果表明:在技术冲击下,引入"双支柱"政策不仅不会加大经济波动,反而相互配合,进一步改善金融市场体系;在货币政策冲击下,加入宏观审慎政策之后系统性金融风险的波动幅度略有增加;在房价冲击下,采用双支柱调控框架的政策持续性较高,能够有效降低系统性金融风险、实现宏观经济稳定。研究结论对我国双支柱调控政策的有效实施和防范系统性金融风险具有重要政策启示。
[期刊] 金融与经济
[作者]
尹力 刘阳
本文通过动态面板数据模型,选取了不良贷款率和贷款增长缺口作为银行系统性风险的代理变量,实证研究了银行集中度对我国银行系统性风险的影响。结果发现,利用两个变量得出的结论并不一致,但是利用不良贷款率得出的结论更加具有说服力,通过GMM估计方法发现,我国存在着"集中脆弱性"的现象。最后设计交叉变量分析各省不同经济状况对集中度和银行系统性风险关系的影响,发现银行集中度对银行系统性风险的影响在各个省份是不一样的。本文在一定程度上提供了民营银行进入市场有利于我国银行业稳定的经验证据。
关键词：
银行集中度 系统性风险 动态面板数据模型
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
郭卫东
采用当前度量银行机构系统性风险贡献测度的CoVaR方法,运用分位数回归技术,对中国14家上市银行的系统性风险价值和风险溢出价值进行了测算。实证结果表明:大银行的风险贡献系数大,负外部性就大;小银行的风险贡献系数小,负外部性就小;大银行的系统性风险价值较大,小银行的系统性风险价值较小。一般来说,规模大的银行的系统性风险溢出价值较大。中国银行、中国建设银行、中国工商银行和中国交通银行可以列为中国金融系统的重要性银行,应重点加强监管。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋美喆 胡丕吉
基于国内３家上市城商行２０１１～２０１５年的公开股市市场数据，利用Ｃｏ Ｖａ Ｒ模型和分位数回归技术对我国城商行系统性风险外溢效应进行了实证分析。结果表明，我国上市城商行系统性风险溢出效应整体走高，其中，北京银行对系统性风险平均溢出效应最小，南京银行和宁波银行风险平均溢出效应接近。且城商行对系统性风险的溢出效应并不仅仅取决于其资产规模和单体风险，而主要受机构间依赖度、市场关联度、业务复杂度等因素影响。这意味着监管部门应将系统性风险监管重点放在机构关联程度和业务复杂性上，并根据各家城商行系统性风险溢出效应的程度和特点，有针对性地实施监管和指导，以提高系统性风险防控的效能。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛建林 张红伟
本文运用CCA模型方法,对2007年一季度到2013年三季度我国整个银行体系的系统性金融风险进行了实证研究。结果表明,国际金融危机、国内财政货币政策的"救市"刺激、监管政策对银行体系系统性金融风险具有显著影响。自2012年三季度开始我国银行体系系统性金融风险呈现逐步增大的运行态势,直到2013年三季度并没有发生趋势性的改变,提示应高度重视银行体系的系统性金融风险,并采取有效举措进行管理。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨有振 王书华
基于我国12家上市商业银行2007～2012年的周股票价格波动,构建了商业银行系统性风险溢出效应的分位数回归模型,并在分位数估计的基础上,运用VaR、CoVaR技术对12家商业银行的系统性风险溢出进行了计量。分析结论和程序运算结果均证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,特别在危机冲击时期,各商业银行系统性风险溢出效应的大小和方向对于金融系统的稳健运行均有重要影响。因此,建立商业银行危机冲击的系统性风险测度系统、维护商业银行的风险监管制度对于保持银行业的稳健运行具有重要意义。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 莫廷程
本文基于我国16家上市商业银行的股票日收益率数据,通过分位数回归估计广义CoVaR模型,即将CoVaR模型的条件由q分位点下的收益率等于VaR推广至最多等于VaR。在此基础上分别度量了上市商业银行对整个金融市场体系和上市商业银行对其他上市商业银行的风险溢出效应。结果表明,全国性商业银行的系统性风险普遍高于地方性商业银行,而各个上市商业银行之间的风险溢出效应具有显著的差异。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 胡蝶 彭红枫
实体经济的持续低迷促使更多资金流向虚拟经济,银行借助杠杆投资形成了大量的同业风险敞口,银行间金融网络不断演进和发展。本文利用VAR-NETWORK模型构建了我国银行间的有向网络关联图,发现银行资产的高同质性和创新关联交易等因素导致风险吸收效应较强,风险外溢效应明显,但是整体系统性风险溢出指数仅呈现出周期性波动态势。为了进一步明晰风险传染的诱发机制,识别政策干预的有效性,本文运用面板模型对风险传染在吸收和外溢两个方向上的影响因素进行了分析。实证结果发现,网络集中度会增加风险的辐射效应,央行的资产规模扩张会刺激商业银行的风险承担行为,诱发系统性风险上升。为有效控制系统性风险,应提高金融体系的连通度,同时针对不同类型银行风险溢出的方向和程度配以差异化的监管与政府干预政策。
关键词：
机构关联 网络效应 风险传染
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄玮强 郭慧敏 庄新田
文章利用CoVaR动态模型对我国35家上市金融机构的系统性风险贡献进行动态估计及分析,揭示了金融机构特征因素对其未来系统性风险贡献的影响。实证结果发现,银行业金融机构的系统性风险贡献最大,证券业金融机构的贡献最小;系统性风险贡献越大的金融机构,其风险贡献的波动也越大;金融机构的规模越大,其未来的系统性风险贡献越小;金融机构的在险价值越大、杠杆率越高、股票收益的波动越大,其未来的系统性风险贡献越大。
[期刊] 当代财经
[作者]
谭福梅
运用银行危机早期预警系统研究的主流方法——离散选择Logit模型,对1980-2007年76个国家的69次银行危机进行实证研究,以及对银行危机早期预警系统在预测的准确性、时效性上进行的样本内和样本外评估后发现,早期预警系统在揭示危机原因、发出预警信号方面具有一定的效果;样本较好地预测到了2007年发达国家的银行危机。如果能认真对待早期预警系统的作用,并辅之以其他信息加以佐证,或许今天的代价会小一些。
关键词：
银行危机 早期预警系统 Logit模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邹静 王洪卫
首先运用主成分分析法测算我国商业银行的系统性风险,接着运用突变分析和SVAR模型等计量方法实证互联网金融对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明:互联网金融发展影响商业银行系统性风险的路径为:"互联网金融—商业银行的资产负债结构—商业银行的成本收入比—商业银行的系统性风险",且它对银行系统性风险的影响存在"期限结构效应",即互联网金融在短期内会增加我国银行系统性风险,但从中长期来看,对我国银行系统性风险的影响并不大,两者可作为互利共生的事物共同发展。互联网金融的存在对我国金融改革有很好的倒逼作用,能在一定程度上促进金融监管的创新。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邹静 王洪卫
首先运用主成分分析法测算我国商业银行的系统性风险,接着运用突变分析和SVAR模型等计量方法实证互联网金融对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明:互联网金融发展影响商业银行系统性风险的路径为:"互联网金融—商业银行的资产负债结构—商业银行的成本收入比—商业银行的系统性风险",且它对银行系统性风险的影响存在"期限结构效应",即互联网金融在短期内会增加我国银行系统性风险,但从中长期来看,对我国银行系统性风险的影响并不大,两者可作为互利共生的事物共同发展。互联网金融的存在对我国金融改革有很好的倒逼作用,能在一定
[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄新飞 廉胜南 蔡睿思
资本流入激增在历次金融危机中都扮演着重要角色。本文以全球32个国家2268家金融机构的非平衡面板数据为样本，实证分析了跨境资本流入激增与系统性金融风险之间的关系。研究结果表明：跨境资本流入激增显著提高了系统性金融风险，且短期股权资本和银行资本流入激增是引发系统性金融风险的主要渠道。微观金融机构的高杠杆率提高了资本流入激增时系统性金融风险水平，宏观审慎政策可以有效调控资本流入激增的系统性金融风险。进一步地，本文揭示了资本流入激增引发系统性金融风险的两个中间传递渠道——股市价格和房地产价格。本文的基础回归结果在进行一系列稳健性检验后依然成立。本文研究结论从“微观监管和宏观审慎监管”的角度，为抑制外部输入型金融风险提供了政策参考。
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