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[期刊] 国际金融研究
[作者]
赵胜民 张博超
健全货币政策和宏观审慎政策"双支柱"调控框架,促进金融稳定,实现经济金融平稳健康发展,是我国现阶段的重要任务。本文采用动态DCC-GARCH模拟方法计算SRISK衡量的银行系统性风险,以2002年第三季度—2019年第四季度中国A股上市银行为研究样本,研究了"双支柱"调控对银行系统性风险的影响。实证分析发现,总体上同时紧缩的货币政策与宏观审慎政策,能够抑制银行系统性风险。基于银行性质、房地产周期以及经济波动的异质性分析发现,在不同情景下,各类宏观审慎政策工具与货币政策配合,抑制银行系统性风险的有效性存在差异。需要说明的是,我国实施的MPA评估体系总体上对银行系统性风险具有抑制作用。本文研究结论对于"双支柱"调控框架的健全以及调控方式的改进具有一定的参考价值。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李成明 刘璐 陈方元
2008年国际金融危机以来，“双支柱”调控框架逐渐成为中国防范化解金融风险的重要举措。商业银行系统性风险作为系统性金融风险的指示剂，防范银行风险溢出已成为政策调控的重中之重，但“双支柱”调控框架如何影响商业银行系统性风险尚不明晰。因此，本文基于2010—2020年中国16家上市商业银行的微观数据，使用分位数回归的CoVaR方法度量商业银行系统性风险，研究“双支柱”调控框架对商业银行系统性风险的有效性和异质性影响。研究发现：基于货币政策和宏观审慎政策的“双支柱”调控框架能够抑制商业银行的系统性风险，而且该抑制作用表现出明显的异质性。从银行特征来看，“双支柱”调控对规模较大、资本充足率水平较高、盈利水平较低的银行的调控效果更显著；从经济周期来看，“双支柱”调控框架的有效性因经济周期具有明显不对称性，经济下行期政策效果明显高于上行期；从宏观政策工具类别来看，各类工具与货币政策配合结果不同，使用信贷类宏观审慎工具会使得“双支柱”调控的风险抑制作用失效。本文基于微观和宏观的异质性视角，为货币政策工具和宏观审慎政策工具协调搭配并实现经济稳定与金融稳定的双目标提供政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王龑 刘大志
文章利用中国银行业2011—2022年的季度数据，从轻资产、轻收入、轻资本和轻成本四个维度出发，选取指标构建了中国银行业轻型化指数。进而以上市银行为样本，检验了银行业轻型化转型与系统性风险的关系，结果表明：银行业轻型化转型加剧了系统性风险。机制检验结果表明，轻型化转型加快了各银行的资本周转速度，这会使其在自身资本的承载能力之外过度开展业务，加大风险外溢的可能性，最终导致系统性风险攀升。在现有的以资本充足率为核心的金融监管框架下，轻型化转型会促使银行通过加快资本周转进行“监管套利”，弱化金融严监管政策的风险抑制效果。因此，轻型化趋势下要更加重视双支柱调控的应用，进一步分析发现：随着银行业的轻型化转型，数量型货币政策的风险抑制效果会逐渐降低，价格型货币政策的风险抑制效果则会持续增强；宏观审慎政策可以抑制轻型化转型带来的系统性风险，但部分政策工具并未发挥预期效果。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郭娜 彭玉婷 徐卉杉
国际金融危机爆发使人们认识到单独的货币政策并不能保障金融稳定,需要配合宏观审慎政策来防范系统性金融风险,党的十九大也提出建立双支柱调控框架,守住不发生系统性风险底线。笔者通过建立DSGE模型,研究了货币政策与宏观审慎政策防范系统性金融风险,维护宏观经济稳定的政策配合及有效性问题。研究结果表明:在技术冲击下,引入"双支柱"政策不仅不会加大经济波动,反而相互配合,进一步改善金融市场体系;在货币政策冲击下,加入宏观审慎政策之后系统性金融风险的波动幅度略有增加;在房价冲击下,采用双支柱调控框架的政策持续性较高,能够有效降低系统性金融风险、实现宏观经济稳定。研究结论对我国双支柱调控政策的有效实施和防范系统性金融风险具有重要政策启示。
[期刊] 经济研究
[作者]
何德旭 张庆君 陈思 刘蕴霆
在数字经济蓬勃发展的时代背景下，资产数字化是经济转型与发展的重要特征之一。本文使用动态随机一般均衡方法，将资产数字化因素和监管因素纳入宏观经济模型，研究资产数字化对银行风险的影响，并讨论“双支柱”调控的效果。研究发现资产数字化能够有效抑制银行部门的风险积聚，资产数字化程度越高，银行风险降低程度越明显；监管强度和监管范围会影响资产数字化与银行风险之间的关系，银行资产数字化后，监管强度的增加和监管范围的扩大更有利于降低银行风险；相比于法定存款准备金率，资本充足率和贷款价值比工具更有利于降低数字化后的银行风险；相比于货币政策，宏观审慎与货币政策组合更有利于降低银行风险与社会福利损失。因此，在资产数字化过程中，“双支柱”调控框架能够更好地防范银行风险，增强政策有效性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
祁敬宇 刘莹
"双支柱"调控是中国在金融调控体系调整中的有益尝试,本文基于中国宏观审慎政策的实践构建宏观审慎政策总指数和分类指数,利用2009—2019年244家中国商业银行的微观数据,研究"双支柱"调控下宏观审慎政策和货币政策作用于银行风险承担的协调配合效应。实证结果显示,第一,宏观审慎政策能够削弱货币政策的风险承担效应。第二,不同类型宏观审慎政策与货币政策配合的有效性不同。第三,"双支柱"调控效果因银行性质存在异质性。第四,"双支柱"调控通过影响银行资产回报率和盈利波动性作用于银行风险承担。第五,"双支柱"调控效果因经济周期具有不对称性,不对称性因宏观审慎政策工具不同而异。本文研究为"双支柱"调控的效果提供经验证据,为货币政策和宏观审慎政策协调配合提供参考。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
马胜利 刘希瑶
“十四五”时期，防范化解系统性风险向创新领域传导扩散，对实现创新驱动发展意义重大。文章运用2003—2019年中国30个省份面板数据模型，实证研究系统性风险对创新要素市场扭曲的影响，检验“双支柱”调控框架的调节作用。研究发现：系统性风险通过锁定效应、兑现效应、诱导效应和挤出效应对创新要素市场扭曲产生正向影响，该影响在经济相对落后的中西部地区表现更为突出；2008年金融危机加快了系统性风险对创新要素市场的传导速度，而做大做强国有经济和加强知识产权保护都具有抑制系统性风险传导的作用；“双支柱”调控框架的调节效果取决于货币政策与宏观审慎政策的协调配合程度，货币政策越宽松和宏观审慎政策越严格，对系统性风险传导效果的抑制作用越显著。
[期刊] 经济纵横
[作者]
丁建臣 赵丹丹
当前我国经济进入风险易发高峰期,防范和化解系统性金融风险已成为经济工作的重点。构建货币政策和宏观审慎政策的"双支柱"调控框架,能够维护经济金融体系的稳定,防范和化解系统性金融风险。因此,应不断丰富和发展"双支柱"的内涵和外延,提升宏观调控的全面性;关注经济"结构性"和金融"周期性"问题,转变货币政策目标;控制银行和房地产市场杠杆率,加强宏观审慎管理;推进金融监管协调机制建设,健全金融监管体系;建立前瞻性的风险监测系统,提高系统性金融风险监测效率。
[期刊] 浙江金融
[作者]
马亚芳 蒋达
本文结合市场数据和资产负债表数据,运用 MES-SRISK模型测算了2012-2016年我国上市银行的系统性风险贡献度,并就影响系统性风险贡献度的因素进行了实证研究。结果表明:国有商业银行的系统性风险贡献度显著高于股份制银行和城市商业银行;股份制银行对系统性风险的贡献在逐年增大;银行资产规模、杠杆率以及不良贷款率与系统性风险贡献度呈现出正向关系,而资产回报率、资本充足率以及市值与股东权益比率的提升会降低系统性风险贡献度。
[期刊] 浙江金融
[作者]
马亚芳 蒋达
本文结合市场数据和资产负债表数据,运用 MES-SRISK模型测算了2012-2016年我国上市银行的系统性风险贡献度,并就影响系统性风险贡献度的因素进行了实证研究。结果表明:国有商业银行的系统性风险贡献度显著高于股份制银行和城市商业银行;股份制银行对系统性风险的贡献在逐年增大;银行资产规模、杠杆率以及不良贷款率与系统性风险贡献度呈现出正向关系,而资产回报率、资本充足率以及市值与股东权益比率的提升会降低系统性风险贡献度。
[期刊] 金融与经济
[作者]
尹力 刘阳
本文通过动态面板数据模型,选取了不良贷款率和贷款增长缺口作为银行系统性风险的代理变量,实证研究了银行集中度对我国银行系统性风险的影响。结果发现,利用两个变量得出的结论并不一致,但是利用不良贷款率得出的结论更加具有说服力,通过GMM估计方法发现,我国存在着"集中脆弱性"的现象。最后设计交叉变量分析各省不同经济状况对集中度和银行系统性风险关系的影响,发现银行集中度对银行系统性风险的影响在各个省份是不一样的。本文在一定程度上提供了民营银行进入市场有利于我国银行业稳定的经验证据。
关键词：
银行集中度 系统性风险 动态面板数据模型
[期刊] 财经问题研究
[作者]
佟孟华 于建玲 费威
本文以2009—2019年中国商业银行为研究对象，采用固定效应模型，系统考察了宏观审慎政策和“双支柱”调控框架对商业银行风险承担的影响。研究发现，宏观审慎政策不仅能够降低商业银行风险承担，而且也能够抑制宽松的货币政策的风险承担水平，“双支柱”调控框架能有效发挥金融稳定作用。异质性分析发现，与宽松的宏观审慎政策相比，紧缩的宏观审慎政策在降低商业银行风险承担方面效果更为明显；与四大国有商业银行相比，宏观审慎政策和“双支柱”调控框架的金融稳定效应在非四大国有商业银行表现得更为明显。机制分析显示，宏观审慎政策和“双支柱”调控框架通过减小影子银行规模，降低了商业银行风险承担。本文丰富了“双支柱”调控框架的研究，为完善宏观审慎政策和“双支柱”调控框架提供了实证支持。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张晓明 赵玥
金融全球化已成为经济发展的必然趋势。在2008年全球金融危机后,系统性风险这一概念逐渐引起关注。本文从全球商业银行的角度,以MES分解模型为实证模型,选取全球主要上市商业银行的面板数据进行系统性风险度量,分析系统性风险的情况,研究银行业竞争与系统性风险之间的关系。研究表明:在后金融危机时代,愈加激烈的竞争会产生更高的系统性风险,这是因为更强的竞争水平对银行间共性行为产生了影响。在发达经济体,商业银行更容易受到更高强度竞争的影响而产生更高水平的系统性风险。MES分解模型作为一种近年最新研究方法尚未被广泛使用,本文从全球这一更为宏观的视角进行实证研究,并提出相关监管建议。
[期刊] 清华金融评论
[作者]
明明 陶凌峰
我国当前经济运行面临一定的下行压力,防控系统性风险势在必行,这需要进一步完善宏观审慎政策框架,形成"货币政策+宏观审慎政策"的合力,为经济良好运行保驾护航。十九大报告中明确表示,要健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。加强金融监管,建立"双支柱",维护金融系统稳定将是接下来经济金
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱满德 张郦云
实施宏观审慎政策的主要目的是前瞻性提升防范系统性金融风险的能力，同时弥补单一货币政策的不足，进而形成“双支柱”调控框架。本文以2012-2020年119家房地产上市公司为研究对象，检验“双支柱”调控框架下宏观审慎政策与货币政策对房地产上市企业违约风险的影响。实证研究发现：宏观审慎政策通过影响企业金融资产投资，进而抑制房地产企业的违约风险，弥补了货币政策调控的不足；同时金融资产投资会抑制企业的违约风险，起到“蓄水池”作用。因此，在实施宏观审慎政策时，监管层应考虑其对于个体企业风险的影响。同时对于金融资产“蓄水池效应”企业也应予以关注，以做好违约风险防范准备。
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