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[期刊] 金融经济学研究
[作者]
丁黎黎 赵忠超 王垒
金融科技发展和市场制度变革给传统金融体系带来的巨大冲击，使得“双支柱”政策调控的有效性面临严峻考验。借助TVP-SV-VAR模型，本文实证检验了“双支柱”政策调控对企业金融资产配置的动态脉冲效应。研究表明，货币政策和宏观审慎政策的调控效果呈现出阶段性的演化特征，二者的协同效应能够有效抑制企业金融资产的过度配置。相比制度环境冲击，“双支柱”政策调控在面对金融环境冲击时表现出更强的作用效果和力度。进一步研究发现，“双支柱”政策通过资本流动管理、资产价格稳定和金融风险缓释途径影响企业金融资产配置，且对流动性与非流动性金融资产配置的作用效果存在显著差异。研究结论为理解实体企业金融化和完善金融市场制度提供了新的理论视角，也为政府相关部门依据金融环境和制度环境进行“双支柱”政策调控的动态调整提供决策依据。
[期刊] 上海金融
[作者]
李菁 梁俊
本文首次运用TVP-SV-VAR模型,分别构建资产和负债风险承担代理变量,以2006年至2014年银行业月度数据为样本,检验我国货币政策银行业风险承担渠道时变特征。研究表明,我国货币政策银行业风险承担渠道存在且非对称,并体现出明显时变性特征和结构性突变:一方面,扩张性货币政策对银行业风险承担的激励表现在资产选择上而非负债选择上;另一方面,银行业风险承担存在显著时变性特征,并随宏观经济周期呈现结构性突变。这意味着最优货币政策框架的构建应当兼顾金融稳定目标,考虑银行业风险承担渠道非对称特点和时变性特征。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
南永清 后天路 宋明月
基于随机波动时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)和2002年第1季度至2019年第4季度数据,考察了经济政策不确定性对城镇居民消费行为非线性动态冲击效应。研究表明,经济政策不确定性总体上对城镇居民消费支出呈现正向时变效应,随着经济主体对政策冲击的充分感知和适应,经济政策不确定性对消费者信心的不利冲击会有所缓解,此外,不同时点上经济政策不确定性对城镇居民消费冲击表现出分异趋势。因此,经济政策制定和实施须保持相对的稳定性和连贯性,以期有效塑造经济主体良好心理预期和促进消费潜力释放。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
董凯 杨源源 许承明
"次贷危机"以来,我国逐步显现金融体系杠杆率日益攀升与房产价格持续高企、人民币汇率波动加剧并存的局面。在此背景下,本文将家庭流动性约束、企业信贷约束和价格粘性等市场摩擦引入开放经济DSGE模型,以系统研究金融杠杆演变对房价和汇率两大资产价格变动的动态影响,并采用TVP-SV-VAR模型进行经验验证。数值模拟分析发现,金融杠杆是影响我国房价和汇率波动的重要因素,金融杠杆冲击可解释25.07%的房产价格波动和21.97%的汇率波动,增加1%单位的金融杠杆将引起房价上涨0.8411%以及汇率贬值0.2807%。进一步的时变参数经验分析表明,2010年以来我国金融杠杆波动率逐年攀升,并在绝大部分时期显著推高房产价格,切实加剧人民币汇率贬值压力。为此,本文认为政府在制定房地产调控政策和推行人民币国际化时应充分关注金融杠杆的影响,具体应通过深化金融部门去杠杆改革以消除金融杠杆恶化对房产价格合理运行和汇率稳定造成的不良影响;货币政策调控亦应充分考虑金融杠杆对资产价格波动的影响,避免金融杠杆恶化导致宏观不审慎发生。
[期刊] 会计之友
[作者]
李丽 曹欣 丁文丽
随着我国利率市场化的不断推进，利率对股价的影响引起了学术界的广泛关注。文章以投资者情绪为中介变量，根据预期效应与羊群效应理论，使用2005年6月至2021年5月相关月度数据，构造带有随机波动的时变参数向量自回归（TVP-SV-VAR）模型，研究不同经济时期利率对股价的间接时变影响。研究发现：在短期，利率对股价的影响具有显著性和时变性，且利率通过投资者情绪间接时变影响股价的传导机制在短期内显著，投资者情绪对股价的影响较为平稳。在不同经济时期，利率对投资者情绪的影响与投资者情绪对股价的影响皆不对称，利率通过投资者情绪间接影响股价的过程存在时滞，时滞为2—4个月。最后，文章从政策实施者、市场监管者及投资者三个角度提出促进中国证券市场高质量发展的政策建议。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
潘长春
本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SVVAR)对人民币汇率变动的价格传递效应进行了实证研究。结果表明:在1997年1月至2016年6月期间,人民币汇率变动对进口价格、生产者价格以及消费者价格的传递程度总体经历了先升后降的变化过程,表现出明显的时变特征;人民币汇率对价格的传递作用是不完全的,汇率传递不仅存在一定的时滞,而且其作用强度沿着商品流动链依次递减,尤其是汇率对消费者价格的影响极其微弱;汇率制度改革、经济周期波动、通货膨胀变化都会导致人民币汇率变动的价格传递效应发生显著波动。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
潘长春
本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SVVAR)对人民币汇率变动的价格传递效应进行了实证研究。结果表明:在1997年1月至2016年6月期间,人民币汇率变动对进口价格、生产者价格以及消费者价格的传递程度总体经历了先升后降的变化过程,表现出明显的时变特征;人民币汇率对价格的传递作用是不完全的,汇率传递不仅存在一定的时滞,而且其作用强度沿着商品流动链依次递减,尤其是汇率对消费者价格的影响极其微弱;汇率制度改革、经济周期波动、通货膨胀变化都会导致人民币汇率变动的价格传递效应发生显著波动。
[期刊] 金融论坛
[作者]
吴立雪
为解释人民币国际化、汇率和外汇储备的关系,本文建立一个内嵌人民币国际化、境内外汇差、外汇市场压力和货币当局有限干预的一般均衡理论模型,并通过三因子TVP-SV-VAR模型验证。研究结果表明:人民币国际化与外汇市场压力和离岸市场价格等因素紧密相关;人民币国际化的快速发展与长期以来的人民币升值压力、外汇储备累积压力以及以离岸市场价格代表的升值预期压力有较强相关度;人民币国际化会对中国的外汇市场压力带来额外波动。
[期刊] 特区经济
[作者]
王萱 姜春艳
商品市场与金融市场特征越发的相似促使学者对其进行深入的研究。本文采用TVP-SV-VAR模型对商品金融化程度与货币政策及目标之间的互动机制进行分析，结果表明：商品金融化程度因素对经济系统的影响具有时变特征，且对宏观经济信息敏感度较强；商品金融化程度对价格型货币政策的影响比对数量型货币政策的正向影响更为显著；商品金融化程度高的对货币政策影响持久且较为平稳，但是中短期更为显著。本研究通过分析商品金融化的不同程度对宏观经济政策的影响并提出具有针对性的政策方案。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
崔惠颖 赵海文
运用具有随机波动率特征的时变参数向量自回归模型，动态分析国内经济政策不确定性、企业家信心与出口贸易之间的关系及其传导机制。实证结果表明：经济政策不确定性对出口贸易的影响效应在短期内较为明显，在中长期逐渐减弱；企业家信心在两者关系中起到传导作用，且该传导效应在不同时期具有时变性；经济政策不确定性对出口贸易的作用效果受宏观经济状态和经济体制改革的影响。据此，我国应根据不同阶段的现实环境，充分把握企业家信心的动态传导特征，促进经济政策不确定性对出口贸易的有益影响。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
崔惠颖 赵海文
运用具有随机波动率特征的时变参数向量自回归模型，动态分析国内经济政策不确定性、企业家信心与出口贸易之间的关系及其传导机制。实证结果表明：经济政策不确定性对出口贸易的影响效应在短期内较为明显，在中长期逐渐减弱；企业家信心在两者关系中起到传导作用，且该传导效应在不同时期具有时变性；经济政策不确定性对出口贸易的作用效果受宏观经济状态和经济体制改革的影响。据此，我国应根据不同阶段的现实环境，充分把握企业家信心的动态传导特征，促进经济政策不确定性对出口贸易的有益影响。
[期刊] 武汉金融
[作者]
万璟 陶士贵
人民币国际化经历着从初级到高级的渐进式发展过程,各要素在不同时期对国际化产生的影响不尽相同。本文从机理上探究国际收支结构与人民币国际化的双向互动关系:近些年我国"双顺差"以及"一顺一逆"的国际收支结构对人民币国际化进程产生相应影响;人民币国际化推进又会带来收支结构的变动。2016年以来中美贸易摩擦与中美贸易战给我国国际收支结构带来新的变数,也影响了人民币国际化的稳步推进。在此理论基础上,构建E-G两步法协整分析、TVP-SV-VAR模型研究各指标之间的动态互动关系。研究发现,开放条件下"一顺一逆"收支结构会推动人民币国际化发展;未来人民币国际化程度加深可能导致收支结构朝"一逆一顺"方向变动。对此,提出现阶段提高出口产品竞争力、适度进行资本项目开放、保持对内物价水平稳定、加强人民币基础设施建设等政策建议,以推动人民币国际化迈向更高阶段。
[期刊] 统计研究
[作者]
梁洪 李树 王雨
在数字金融快速发展背景下，研究数字金融发展影响货币政策与系统性金融风险的作用机制，具有一定的理论和实践意义。本文运用TVP-VAR-SV模型检验数字金融、货币政策与系统性金融风险的动态关系，分析在数字金融监管强度差异下该动态关系的非对称性，并进一步检验数字金融对经济增长的驱动作用，以及数字金融对宏观风险收益率的冲击效应。研究发现，数字金融的发展加剧系统性金融风险，而紧缩型货币政策有助于抑制系统性金融风险；数字金融的发展显著影响货币政策调控效果，紧缩型货币政策促进数字金融发展；数字金融发展能够有效促进经济增长并提高经济体系单位风险效益。进一步，本文从规范数字金融市场发展，优化货币政策传导机制和强化数字金融市场投资者教育等方面给出政策建议。
关键词：
数字金融 货币政策 系统性金融风险
[期刊] 当代财经
[作者]
李菁 王冠英
基于ＴＶＰ－ＳＶ－ＶＡＲ模型，以２００２－２０１４年上证综合指数月度数据为样本，检验了我国货币政策对股票市场泡沫影响的时变特征。研究结果表明：我国利率冲击对股票市场泡沫影响与理性股票价格泡沫理论一致。利率冲击对股票观测价格的影响存在时变特征和结构性突变，且该影响程度取决于利率冲击对泡沫部分可能的正向影响是否足以抵消对基础部分的负向影响。沪深３００指数和深圳成分指数的检验结果保持稳健。这意味着，央行需要对紧缩货币政策能在一定程度上缓和资产泡沫的传统观念重新认知，并慎重采用＂逆周期＂的货币政策。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谷宇 王宇凡
本文将外汇宏观审慎工具纳入汇率预期管理的研究框架，剖析了宏观审慎工具基于交易、信号及投资者情绪渠道影响外汇市场微观主体交易行为及市场预期的理论机制，并应用TVP-SV-VAR模型实证检验了外汇存款准备金率、外汇风险准备金率及逆周期因子在2015年1月—2022年6月期间影响人民币汇率预期的作用路径及政策效果。结果表明：外汇存款准备金率和外汇风险准备金率对汇率预期起到了合意的政策效果，而逆周期因子主要在2020年6月以前发挥作用。外汇存款准备金率通过交易、信号和投资者情绪渠道进行政策传导，而外汇风险准备金率通过交易和信号渠道进行政策传导，逆周期因子通过交易渠道进行政策传导。
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