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[期刊] 证券市场导报
[作者]
孙克 冯宗宪
信用价差和预期违约损失之间的巨大差异被称为"信用价差之谜",其最新的代表性解释之一为"信用风险分散困境理论"。本文应用VAR模型和脉冲响应函数(IRF)分析不同期限企业债信用价差之间的动态关系,证实了"信用风险分散困境理论",表明即使投资组合的规模非常大,想通过企业债投资组合完全分散掉信用风险也不太容易实现。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
薛晋洁 史本山
合资企业管理面临的重要挑战是如何解决社会困境问题，即合资伙伴面临最大化自身利益与最大化整个合资企业利益之间的矛盾，困境管理能力直接影响着合资企业的有效运作。文章从交易成本理论的视角对造成合资企业社会困境问题的诱因和机理进行了全面解释，特别定义了合资企业的成本因素所包含的三部分内容并将其概念化（即伙伴选择成本、专用性资产和攫取准租成本）。通过对２２６家中国制造业企业的调查数据实证分析显示，三种成本因素对合作都产生正向显著影响，尤其是伙伴选择成本在三个成本因素中对其影响最大。攫取准租成本和合作都会显著影响机会主义行为。同时研究结果表明进行充分的伙伴选择能促进专用性资产投资。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨秀云 蒋园园 段珍珍
在介绍ＫＭＶ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓＫ＋模型和Ｃｒｅｄｉｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗ模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上，基于定性和定量分析相结合，对这四种信用风险管理方法进行比较分析，认为ＫＭＶ模型最适合我国目前的国情。以２０１３年４５家ｓｔ公司和与之配对的４５家非ｓｔ公司以及２０１４年２０家ｓｔ公司和与之配对的２０家非ｓｔ公司为样本，对样本的违约距离进行实证检验。实证结果表明ＫＭＶ模型基本上能够识别上市公司的信用状况，但是也有一些企业的违约距离不符合实际情况，这也说明该模型在我国商业银行信用风险度量中的识别能力有限，究其原因可能与该模型所要求．．．
关键词：
KMV模型 商业银行信用风险 适用性分析
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
马亚明 马丽敏 于博
数字化转型已经成为商业银行创新发展趋势，但其对银行风险治理带来的影响不容忽视。本文利用“文本挖掘法”判断银行是否进行了数字化转型，并以2011—2020年74家银行的年度面板数据为样本，采用交叠DID模型，考察数字化转型对银行信用风险的影响及作用机制。研究发现，数字化转型能够显著降低银行信用风险。考虑数字化转型程度后，该结论依然成立。动态处理效应检验结果表明，商业银行进行数字化转型的时间越长，其对信用风险的抑制作用越大，但该抑制作用存在一定的滞后性。进一步将数字化转型分解为“数字化战略”和“数字化技术”两个二级指标进行检验，结果表明，“数字化战略”和“数字化技术”均能显著抑制银行信用风险，且“数字化战略”的抑制作用更强。机制分析表明，商业银行数字化转型可以通过提高管理效率和降低信贷集中度抑制信用风险。本文的研究对银行加快数字化转型和强化信用风险治理具有重要参考意义。
[期刊] 农业经济问题
[作者]
蔡荣 王学渊
合作社对内提供的各项服务具有公共品特征,其功能的实现程度从长期看主要与社员的惠顾承诺有关。本文以苹果产业为案例背景,利用调查数据实证考察合作社内部搭便车现象,重点分析社员规模、社员异质性、选择性激励等因素对搭便车程度的影响及其作用机理。研究表明,在社员规模越大或社员异质性越突出的合作社,社员搭便车程度越高;选择性激励对搭便车程度的影响不显著,原因可能是选择性激励执行效果欠佳;合作社类型和有无冷库对搭便车程度的影响不显著,但成立时间对搭便车程度的影响为负。本文认为,合作社设置资格门槛筛选合适社员以适度控制社员规模、鼓励耕地在合作社内部自由流转以降低社员异质性、切实执行选择性激励措施并提高激励强度...
关键词：
农业合作社 集体行动 搭便车 社员异质性
[期刊] 中国高教研究
[作者]
李玉倩 陈万明
产教融合促进了产学研等主体异质性资源的融合,但同时存在参与主体虚幻化、形式化和功利化的集体主义困境,影响了资源共享、优势互补的协同创新效应。采用混合研究方法,运用交易成本理论,分析产教融合中的伙伴选择成本、运行交易成本、资产专用性成长和准租金攫取成本,诠释4种制度性交易成本诱发了集体主义困境。运用上海、苏州和南京276份调查问卷数据,揭示4种交易成本影响合作行为和机会主义行为的机理。建议加强产教融合型企业建设的配套激励政策供给、健全产教融合推进机制、加强产教融合前期调研、规范产教融合业务运作、降低资产专用性和提高准租金攫取成本。
[期刊] 财贸经济
[作者]
杨德勇 马若微
国内外目前关于企业财务困境预警的研究大多建立在试误的基础上,缺少经济理论依据。本文将现代期权理论作为分析企业财务困境的理论框架,运用经典的期权定价Black-Scholes-Merton模型度量企业陷入财务困境的程度,并运用我国上市公司的大量数据进行了实证检验。
关键词：
期权定价理论 财务困境 预警
[期刊] 华东经济管理
[作者]
吕世瑞 吕世瑜
从目前各个国家和地区的投资实践来看,大量证据显示,投资者并没有按照标准化的投资组合模型去分散投资,而是表现出明显的“投资分散不足”。文章以基金公司作为机构投资者的代表,对我国投资市场上投资的分布状况进行了研究,证实了在我国的金融市场上投资分散不足现象也是存在的。
关键词：
投资分散不足 机构投资
[期刊] 商业研究
[作者]
王晓 李佳 李梦艺
资产证券化一直被视为转移和管理信用风险的重要工具之一,而我国的资产证券实践中政策因素发挥着重要的推动作用。本文在分析政策因素在资产证券化影响银行信用风险作用机理的基础上,实证检验其作用效果。研究表明:一方面,2014年底及2015年初,资产证券化业务审批制向注册制或备案制的政策转变,显著促进了资产证券化降低银行信用风险的作用;另一方面,在政策因素推动下,资产证券化对信用风险的影响在不同银行微观特征之间存在差异,若资产流动性、资本规模、营利性越低,及风险资产占比越高,资产证券化越有利于缓解信用风险,同时相比上市银行和规模较大银行,资产证券化对非上市银行与规模较小银行信用风险的降低程度更高。因此,监管当局应逐步完善制度体系,优化资产证券化发展模式,针对不同银行采取差异化的政策措施,并规范资产证券化业务主体行为,防止针对资产证券化功能的过度使用。
关键词：
政策因素 资产证券化 商业银行 信用风险
[期刊] 金融研究
[作者]
朱世武 陈健恒
利率期限结构反映了利率与到期期限之间的关系。国外的研究者对影响利率期限结构的因素十分关注,并提出了许多利率期限结构的理论。本文利用中国银行间债券回购数据对期限结构理论进行了实证检验,从而否定了合理预期理论。投资者所要求的随时间变化的期限风险溢价才是影响期限结构的重要因素。本文应用GARCH-M模型对期限风险溢价进行了预测。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
罗威
本文在分析我国房地产贷款信用风险特征的基础上,借鉴国内外的研究经验,搭建我国商业银行房地产贷款信用风险压力测试分析框架。在此框架内以某国有大型商业银行湖北分行房地产开发贷款为例,综合考虑压力测试方法和传统的风险价值方法各自的优缺点,结合向量误差修正模型和蒙特卡洛模拟方法构建房地产贷款的结构化模型,测算压力情景下的不良贷款率的风险价值,从动态的角度反应风险因子短期变动对其与不良贷款率长期均衡关系的影响。结果显示,在本文构建的压力测试框架下,就单一区域、单一房贷品种以及不考虑房地产相关行业影响而言,商业银行基本可以承受冲击导致的信用风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
运迪 周建辉
文章选取22个行业中的上市公司为样本,利用SPSS软件,通过主成分分析和判别分析,得出了适合分析适合国内企业的信用风险量化分析模型,得出风险的Z值;所构建的信用风险量化分析模型为企业的管理者提供了一种新的思路,使他们对信用风险的认识提升到了一个更高的水平。从实践上来说,该模型为我国外贸企业如何管理在国际贸易中出现的信用风险提供了一种新的解决方法。
关键词：
信用风险 财务数据 主成分分析 判别分析
[期刊] 新金融
[作者]
顾海峰
构建中小企业信用担保机制是解决中小企业融资瓶颈的重要途径,作为金融市场的重要组成部分,中小企业信用担保市场承担着重要的金融功能。一方面,文章从金融经济学视角分析了商业银行与担保机构风险分担理论,并提出应建立商业银行与担保机构的外部协作机制,来实现担保信用风险的外部分散目标。另一方面,通过金融创新,建立基于担保投资理论的风险内部分散机制,来实现担保信用风险的内部分散目标。本研究对于构建完备有效的中小企业信用担保体系,切实有效地发挥中小企业信用担保机构在中小企业融资中的作用,具有很好的理论指导和现实意义。
关键词：
商业银行 担保机构 协作 信用风险 分散
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
马若微
我国目前关于上市公司财务困境预警的研究大多建立在试误的基础上,缺少经济理论依据;并且经我们证明,按照配对原则设定的分析样本会出现过度抽样等问题,这将会大大高估模型的预警能力。因此本文将基于期权定价理论的KMV模型首次运用到财务困境预警中,引入功率曲线进行对照分析,经过大量的实证研究后得出结论:KMV模型运用到中国上市公司财务困境预警中是完全可行的,而且相对基于大量历史数据得到了Logistic、Fisher等模型,其优势是明显的。
关键词：
KMV 财务困境 预警
[期刊] 管理评论
[作者]
张矢的 高明宇 吴斌
本文放松了CAPM中投资者能够充分分散投资的假设,在Merton"不完全信息假设下的资本市场均衡定价模型"基础上,从理论上正式引入衡量边际投资者分散投资能力的"机构投资者持股比例"这一代理变量,并借鉴Fama-French三因素模型的建模方法,构建了一个与经典CAPM理论框架相一致的,以"市场组合超额收益"、"特质风险因子"及"机构投资者持股比例因子"为影响因素的,具有更普遍意义的"未充分分散投资下的资本资产定价模型",并以中国A股市场2005年1月至2012年12月的交易数据为基础成功地验证了这一资产定价模型的有效性及相对于经典CAPM和Fama-French三因素模型的优越性,从而在经典C...
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