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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
姚定俊 张路 程恭品
以2015年1月5日至2020年2月28日大连商品交易所黄玉米期货合约和三级黄玉米现货为样本，使用OLS、B-VAR、GARCH等模型计算套期保值绩效，确定最优套期保值比率。研究发现：保险公司只要参加套期保值，皆可降低风险；OLS模型确定的套期保值比率具备最佳的套期保值效果；延长套期保值期限可获得更强的套期保值效果；农业保险对应“保险+期货”的套期保值期限远长于经销商等主体时，风险降低效果显著；我国期货市场的有效性还有待提高，保险公司在参与“保险+期货”时须保持谨慎。
[期刊] 管理评论
[作者]
余方平 刘宇 王玉刚 尹航
"保险+期货"模式是当前农业保险转型升级的重大利器,对于我国农业供给侧结构性改革具有重大意义。为此,本文对"保险+期货"模式核心问题——价格保险定价展开研究。首先,实地调研了受农户欢迎的欧亚、美式、美亚、蝶式和障碍等期权类型的6种价格保险,结合我国农产品期货特征和"保险+期货"模式试点经验,解析了价格保险设计原则、定价思路和适用性,丰富了我国"保险+期货"模式价格保险产品谱系和定价理论。其次,借助含季节性和均值回归特征的随机方程(SMRS)拟合农产品期货价格,构建了基于延期式场外复制期货期权的"保险+期货"模式6种价格保险定价模型,并给出了最大似然法求解拟合参数、对偶变量蒙特卡罗法模拟厘定单位保费的步骤,解决了期货价格拟合和保险定价方法契合不够的问题。最后,对玉米"保险+期货"模式价格保险案例进行了分析,计算得出"保险+期货"模式6种价格保险单位保费,并对比不同的目标价格和波动率情形下的单位保费差异,结果表明:目标价格接近保险合同签订时点期货价格、定价波动率偏保守的欧亚期权保险和美亚期权保险的性价比高、更适合农户。
[期刊] 保险研究
[作者]
鞠荣华 顾巧静
“保险+期货”能够有效弥补农产品价格保险在目标价格厘定困难和缺乏系统性价格风险分散途径方面的缺陷，规范农产品保险的承保及理赔标准。但期货价格对个别试点地区现货价格代表性不高、期现价格联动性不足等问题，导致参保农户时常会面临赔付不足或赔付过度的情况。本文采用玉米和大豆“保险+期货”试点项目数据，分析了“保险+期货”的赔付情况及对农户生产经营风险的实际保障效果，在此基础上，实证分析了农产品期货市场套期保值效果对“保险+期货”赔付合理性的影响。研究表明，套期保值效果越好，“保险+期货”项目的赔付偏差越小，套期保值效果的提高能显著增加“保险+期货”项目的赔付合理性，但影响效果在不同实施模式和区域间存在一定差异。本文建议完善农产品期货市场基础设施，制定更为合理的赔付标准，规范查勘定损工作，以改善赔付合理性。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
屈小博 霍学喜 程瑾涛
现实中有不少期货合约的套期保值会有损失,即面临基差风险,期货套期保值只是通过使结果更确定以减少风险,用基差风险取代现货市场价差风险。通过对套期保值避险原理和基差风险的阐述,应用概率统计的方差分析和微积分知识,采用数学推理来确定最佳套期保值比率,使风险最小化。说明通常假定的套期保值比率为1并非最佳。
关键词：
基差风险 方差分析 最佳套期保值比率
[期刊] 南方金融
[作者]
曹洁
利用国债期货进行套期保值是规避利率风险的主要手段。本文采用时变ｔ－Ｃｏｐｕｌａ函数来构建我国国债期货与国债现货收益率之间的动态相依结构，用时变Ｋｅｎｄａｌｌ秩相关系数代替传统的线性相关系数，并利用ａＲ（ｍ）－ＧａＲＣＨ（１，１）－ｔ模型拟合边缘分布及估计时变标准差来计算动态套期保值比率。实证结果表明，使用上述方法在样本期内和样本期外都能得到最优的套期保值效果；使用国债期货对国债现货进行套期保值，能对冲样本期内３８．４％的利率风险和样本期外２０．８％的利率风险。
[期刊] 保险研究
[作者]
刘忠万
八十年代以来,我国出现了明显的通货膨胀。中国人民银行推出了“长期保值储蓄”等业务,力图吸收并稳定银行储蓄存款,保障储户利益。事实证明,保值储蓄起到了它应有的作用。“储蓄存款保值,保险保值吗?”——广大保户中有人提出了这个问题。于是乎,“保险无用论”在一些人中传播,什么“赔款贬值”,什么“保险金解决不了实际问题”等等一系列论调充斥许多场合。更有甚者,保险界同仁中居然有人要设计
[期刊] 中国农村经济
[作者]
董婉璐 杨军 程申 李明
受严重旱灾影响,2012年,美国玉米产量显著低于预期水平。虽然美国遭受了50年不遇的严重旱灾,但农民收入不仅没有降低,反而显著提高。美国"农业遭灾而农民收入却显著增长"现象背后的机制及其影响值得深入研究。本文在分析美国农业保险体系和农产品期货套期保值方式的基础上,估算了2012年美国农民的玉米预期收入和实际收入。研究结果表明,美国完备的农业保险体系和多样的期货保值方式为美国农民提供了有效防范风险的安全网。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王性玉 王彦奇
外汇期货套期保值是人们防范汇率风险的常用工具,由于外汇期货基差风险的存在,套期保值不能完全转移汇率风险。通过分析外汇期货基差和基差变动对套期保值的影响,证明基差交易可以有效防范外汇期货套期保值的风险。
关键词：
外汇期货 套期保值 基差 基差交易
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘燕武 张忠桢
文章以方差和条件风险价值(CVaR)分别衡量套期保值策略的整体风险和期货合约的重大损失风险,建立了基于方差-条件风险价值的期货会期保值优化模型,将该模型等价转化为可以有效求解的凸二次规划模型,并基于实际铜现货和期货价格数据计算出模型的有效前沿。研究结果表明,该优化模型增强厂套期保值者有效讦估和控制期货重大损失风险的能力,提高了套期保值策略的可靠性和套期保值者根据自己实际风险承受能力合理选择会期保值策略的灵活性。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王振军
文章依据甘肃黄土高原区1981-2012年期间的历年气象数据和玉米实际单产数据,应用直线滑动平均法建立趋势拟合方程,设计出甘肃黄土高原区玉米生产在不同气象灾害下的理赔指数,并根据不同气象灾害的发生频率和与之对应的灾损率厘定出玉米气象指数保险的保险费率。农业气象指数保险有效解决了传统农业保险存在的各种难题,在提高政策性农业保险保障水平的同时其农户购买政策性农业保险的经济负担也在可承受范围之内,有利于提高政策性农业保险的投保率。
[期刊] 武汉金融
[作者]
孙玉奎 杨阳
"保险+期货"是近年来我国保险和期货市场合作探索推出的支持"三农"发展的创新模式,自推出以来发挥出显著的积极作用,但同时也暴露出一些问题。本文首先对"保险+期货"的有关理论进行了介绍,分析了其推出的现实必要性及理论可行性。新湖瑞丰和人保财险自2015年以来连续三年在辽宁省以玉米为试点品种开展"保险+期货"项目,具有较强的持续性和典型性。其次对该项目进行了详细介绍,并对项目经验和运行中的问题进行了总结,进一步提出未来发展建议,以期为更好推广"保险+期货"模式提供参考。
关键词：
保险 期货 乡村振兴 案例研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
谭英平 张丹阳 刘庆彬 何小伟
本文通过分析北京等２２个省市自治区的玉米单位产量和价格情况，基于各地区玉米单位面积收益，采用主导指标法评估其收益风险。在此基础上，借助经验费率法对我国未来可能开展的玉米收益保险费率进行了测算。结果显示，费率有比较明显的地域特征，且与玉米收益风险的地区差异较为一致。如果在我国切实推行玉米收益保险，应客观衡量各地区的玉米收益风险水平，并据此制定差别化费率。
[期刊] 保险研究
[作者]
牛浩 陈盛伟
科学的农业灾害风险评估是准确厘定农作物保险费率的基础和前提。选取山东省１７地市１９９３～２０１３年的玉米生产相关数据，通过ＨＰ滤波模型进行趋势产量的拟合和减产量的分离，运用燃烧定价法初步确定各地市的产量保险费率。为修正产量保险费率，选取玉米生长过程中８个主要风险指标，利用主成分分析法确立了４类主成分，并结合ＡＨＰ权重分析，进行山东省玉米生产的风险区划，得到各市玉米的理论受灾风险排名，对初定的产量保险费率进行最终修正处理。结果表明山东省各地市间的保费差异较大，高低差异达到２．３１倍。在当前阶段，山东省实施玉米保险的市级费率分区政策已尤为必要。
关键词：
产量保险 风险区划 费率修正
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