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[期刊] 管理评论
[作者]
余方平 刘宇 王玉刚 尹航
"保险+期货"模式是当前农业保险转型升级的重大利器,对于我国农业供给侧结构性改革具有重大意义。为此,本文对"保险+期货"模式核心问题——价格保险定价展开研究。首先,实地调研了受农户欢迎的欧亚、美式、美亚、蝶式和障碍等期权类型的6种价格保险,结合我国农产品期货特征和"保险+期货"模式试点经验,解析了价格保险设计原则、定价思路和适用性,丰富了我国"保险+期货"模式价格保险产品谱系和定价理论。其次,借助含季节性和均值回归特征的随机方程(SMRS)拟合农产品期货价格,构建了基于延期式场外复制期货期权的"保险+期货"模式6种价格保险定价模型,并给出了最大似然法求解拟合参数、对偶变量蒙特卡罗法模拟厘定单位保费的步骤,解决了期货价格拟合和保险定价方法契合不够的问题。最后,对玉米"保险+期货"模式价格保险案例进行了分析,计算得出"保险+期货"模式6种价格保险单位保费,并对比不同的目标价格和波动率情形下的单位保费差异,结果表明:目标价格接近保险合同签订时点期货价格、定价波动率偏保守的欧亚期权保险和美亚期权保险的性价比高、更适合农户。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
姚定俊 张路 程恭品
以2015年1月5日至2020年2月28日大连商品交易所黄玉米期货合约和三级黄玉米现货为样本，使用OLS、B-VAR、GARCH等模型计算套期保值绩效，确定最优套期保值比率。研究发现：保险公司只要参加套期保值，皆可降低风险；OLS模型确定的套期保值比率具备最佳的套期保值效果；延长套期保值期限可获得更强的套期保值效果；农业保险对应“保险+期货”的套期保值期限远长于经销商等主体时，风险降低效果显著；我国期货市场的有效性还有待提高，保险公司在参与“保险+期货”时须保持谨慎。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
李荷雨 陶建平 何琳
以地方特色农产品糖料蔗为例，基于2006-2022年我国白糖期货和现货价格日度数据，以及广西百色市右江区糖料蔗“保险+期货”试点项目实际数据，通过采用亚式期权定价模型和Monte Carlo模拟方法，对基于白糖期货合约的价格保险费率进行数值模拟，并完善“保险+期货”模式的价格保险定价机制。研究显示，随着我国白糖期货的功能逐步发挥，其定价体系已从现货市场转为期货市场为主导，为“保险+期货”模式提供关键的定价基准。在“保险+期货”模式下，白糖现货价格的波动性小于期货价格的波动性，导致基于现货价格设定的保险费率相对较低，农户承担的基差风险显著降低。再保险费率低于价格指数保险费率，保险公司作为风险承保主体，在风险管理中发挥更主动的作用，而不是仅作为“中介”。在不同的保障水平下，价格指数保险纯保费存在较大差异。因此，保险公司应进一步提高“保险+期货”模式价格保险定价的精确度，推动“保险+期货”产品的多样化和差异化，并构建“保险+期货+N”的地方特色农业风险管理服务体系。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
李荷雨 陶建平 何琳
以地方特色农产品糖料蔗为例，基于2006-2022年我国白糖期货和现货价格日度数据，以及广西百色市右江区糖料蔗“保险+期货”试点项目实际数据，通过采用亚式期权定价模型和Monte Carlo模拟方法，对基于白糖期货合约的价格保险费率进行数值模拟，并完善“保险+期货”模式的价格保险定价机制。研究显示，随着我国白糖期货的功能逐步发挥，其定价体系已从现货市场转为期货市场为主导，为“保险+期货”模式提供关键的定价基准。在“保险+期货”模式下，白糖现货价格的波动性小于期货价格的波动性，导致基于现货价格设定的保险费率相对较低，农户承担的基差风险显著降低。再保险费率低于价格指数保险费率，保险公司作为风险承保主体，在风险管理中发挥更主动的作用，而不是仅作为“中介”。在不同的保障水平下，价格指数保险纯保费存在较大差异。因此，保险公司应进一步提高“保险+期货”模式价格保险定价的精确度，推动“保险+期货”产品的多样化和差异化，并构建“保险+期货+N”的地方特色农业风险管理服务体系。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
钟叶锴 欧阳若澜 张晋华
在当前国际贸易形势愈加复杂的情形下,养殖户受粮食价格波动制约,面临较大的养殖成本风险,其中"保险+期货"模式能够有效防范饲料价格波动带来的风险。以2019年在海口市开展的养殖类"价格保险+期货"试点为例,围绕试点项目运行机制、项目运行效果、项目优势与存在的问题等方面展开分析。结果表明:试点项目成效明显,成功为养殖户规避了饲料价格上涨带来的成本风险,有利于推动海南省养殖业的稳定发展;但试点项目依然存在保费过高、"基差风险"难以避免等不足。最后,针对养殖类"价格保险+期货"模式的推广提出政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李梅华 卯寅
由"保成本"向"保价格、保收入"创新升级,是农业保险发展的趋势。"保险+期货"模式作为金融业有效分散农产品价格波动风险的跨界新业态,能够有效解决农业保险中的风险对冲和价格确定问题。本文以"保险+期货"防范风险组合功能的发挥为切入点,以贵州省为例,从保险定价方式和收入赔款两个方面将其与现有价格指数、收入保险进行对比,研究如何通过保险与期货的有机结合,推动贵州省农业保险创新升级,分析制约其顺利推广应用的主要因素,并有针对性的提出对策建议。
[期刊] 保险研究
[作者]
田菁 张琅 袁佳子
目前我国的收入保险主要以是"产量保险+价格保险"的形式呈现,费率厘定采用自然灾害责任和价格责任单独计算损失率后相加的方法,与实际的收入保险存在一定差异。本文结合美国收入保险的定价经验,探讨了适合我国现状的收入保险产品类型,研究收入保险产品的定价技术,对影响收入保险的要素进行论证,并完成了东北地区粮食集中产区——辽宁省级、地市级费率厘定的全流程分析,为收入保险试点做好定价储备工作。建议我国现阶段发展以目标价格进行赔付的收入保险(RP-HPE)产品为主,试点时以地市作为承保单元进行展业;统一全国各省农作物产量数据发布口径及明确各省发布机构,以省级产量数据为基础,积累地市级、县级产量数据;利用收入保险助推农产品价格改革,用收入保险替代现有的价格支持政策,先从玉米、大豆收入保险开始着手试点。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王振军
文章依据甘肃黄土高原区1981-2012年期间的历年气象数据和玉米实际单产数据,应用直线滑动平均法建立趋势拟合方程,设计出甘肃黄土高原区玉米生产在不同气象灾害下的理赔指数,并根据不同气象灾害的发生频率和与之对应的灾损率厘定出玉米气象指数保险的保险费率。农业气象指数保险有效解决了传统农业保险存在的各种难题,在提高政策性农业保险保障水平的同时其农户购买政策性农业保险的经济负担也在可承受范围之内,有利于提高政策性农业保险的投保率。
[期刊] 农业经济
[作者]
赵玉
在粮价形成机制改革背景下,2016、2017年中央一号文件连续提出要稳步扩大"保险+期货"试点。这一农产品价格风险管理模式在保障农业生产者收入同时,也有效避免保险机构赔付损失,其宏观上还对服务"三农"、深化农业领域改革开放、促进金融服务"三农"功能发挥有着重要意义。在对"期货+保险"业务核心内容进行了透析后,结合该模式的比较优势认为这一农产品价格风险管理模式较为适应我国农业和金融业发展现状,有着广阔的市场前景,并针对试点中存在的问题,提出相关推进建议。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
庞竹
粮价形成机制改革背景下的"保险+期货"模式通过农产品价格保险以及承保风险在衍生品市场进行二次对冲,降低了各参与方尤其是农户的风险。从微观层面而言,为农业生产者提供收入保障的同时,也实现了承保风险的转移和分散;从宏观层面而言,对于服务"三农",落实农业领域改革开放要求,促进金融业发挥服务实体经济功能有着重要意义。论文在分析辽宁省试点工作的基础上,进一步讨论了"保险+期货"的优势、潜力及问题,最后提出了进一步推广试点范围,建立农产品价格风险管理机制的若干建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘晓雪 周靖昀 邬志军
“保险+期货”实现了风险分散以及农业、保险、期货和国家多方共赢的闭环，对于农业风险管理体系完善、农业补贴政策改革、乡村振兴和中国式农业现代化意义重大。通过梳理我国“保险+期货”试点主要类型及新模式演变，总结出试点规模不断扩大、多层次风险管理需求激发保险模式创新、从政策驱动逐渐朝着商业化方向发展，保险+期货+基差收购和保险+期货+银行将收入险和化解销售难、融资难结合，为未来模式创新提供思路。但是，改革实践中也存在市场、制度、监管、资金和农户参与等问题。对此，应加大宣传、增强农户风险管理意识，增加产品种类、加快基差贸易和期现融合，完善运行细则、优化“保险+期货”制度体系，构建大数据动态监控模式、防止监控真空，加强政策与资金保障、多方主体相互配合。
[期刊] 武汉金融
[作者]
孙玉奎 杨阳
"保险+期货"是近年来我国保险和期货市场合作探索推出的支持"三农"发展的创新模式,自推出以来发挥出显著的积极作用,但同时也暴露出一些问题。本文首先对"保险+期货"的有关理论进行了介绍,分析了其推出的现实必要性及理论可行性。新湖瑞丰和人保财险自2015年以来连续三年在辽宁省以玉米为试点品种开展"保险+期货"项目,具有较强的持续性和典型性。其次对该项目进行了详细介绍,并对项目经验和运行中的问题进行了总结,进一步提出未来发展建议,以期为更好推广"保险+期货"模式提供参考。
关键词：
保险 期货 乡村振兴 案例研究
[期刊] 中国农村经济
[作者]
董婉璐 杨军 程申 李明
受严重旱灾影响,2012年,美国玉米产量显著低于预期水平。虽然美国遭受了50年不遇的严重旱灾,但农民收入不仅没有降低,反而显著提高。美国"农业遭灾而农民收入却显著增长"现象背后的机制及其影响值得深入研究。本文在分析美国农业保险体系和农产品期货套期保值方式的基础上,估算了2012年美国农民的玉米预期收入和实际收入。研究结果表明,美国完备的农业保险体系和多样的期货保值方式为美国农民提供了有效防范风险的安全网。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘志洋 马亚娜
在以往的"保险+期货"的研究中,学者们关注的重点是农户受到保护的情况,而忽略了保险公司的盈利状况。"保险+期货"模式能否持续有效地运行,保险公司扮演了关键角色。保险公司不能希望从"保险+期货"模式中大幅盈利,但也不应该大幅度亏损。利用公开可得信息,使用Merton"跳跃—扩散"模型,通过进行场外看跌期权的模拟分析,并计算出保险公司的盈利性状况。最终由完整测算出的六个"保险+期货"中保险公司的盈利情况分析得出结论:此模式下保险公司具有正的盈利水平。因此可认为"保险+期货"模式具有可持续运行的基础。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
姚定俊 张雨 朱赛博
国际上碳保险产品随着碳交易的兴起而兴起，已有近十年历史。我国碳保险产品目前还处于起步阶段，但前景广阔。借鉴农产品“保险+期货”模式创新碳期货保险产品，以其中4种保险产品为例在蒙特卡洛方法下进行定价及敏感性分析，最后对A企业进行个案分析。研究发现：保险产品的避险效果明显，其中我国碳交易市场保险费率最低，欧盟碳交易市场保险费率最高。目标价格和市场波动率对4种保险费率影响明显；无风险利率的影响较小；障碍期权“触碰式”敲出价格和价差期权托底赔付价对保险费率影响明显，而封顶结算价影响较小。
关键词：
碳保险 “保险+期货” 碳排放 费率定价
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