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[期刊] 统计与决策
[作者]
程美娟 陈家清 王仁祥
文章对“一带一路”新丝路指数收益率序列构建了马尔科夫区制转移门限广义非对称双指数跳跃随机波动模型，并运用MCMC方法对模型参数进行了估计，进而对新丝路指数的波动特征进行了研究。实证结果表明：新丝路指数收益率序列存在较高的聚集性、有偏性、门限效应以及杠杆效应；同时呈现显著的机制转移特性，低波动状态持续的可能性大于高波动状态，低波动状态期的持续时间较长；高波动状态下有强跳跃现象，下跳强度大于上跳强度。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 徐雅琴 谢珊珊
针对有偏厚尾金融随机波动模型难以刻画参数的动态时变性及结构突变的问题,设置偏态参数服从Markov转换过程,采用贝叶斯方法,构建带机制转移的有偏厚尾金融随机波动模型,考量股市不同波动状态间的机制转移性,捕捉股市间多重波动特性。通过设置先验分布,实现模型的贝叶斯推断,设计相应的马尔科夫链蒙特卡洛算法进行估计,并利用上证指数进行实证。结果表明:模型不仅刻画了股市的尖峰厚尾、杠杆效应等特性,发现收益率条件分布的偏度参数具有动态时变性,股市波动呈现出显著的机制转移特性,而且证实了若模型考虑波动的不同阶段性状态后,将降低持续性参数向上偏倚幅度的结论。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张琼 苑可鑫 张守华
自2013年国家主席习近平提出"一带一路"倡议以来,我国油气领域海外投资合作取得丰硕的成果,促进了"一带一路"沿线国家能源领域的双赢多赢、互惠互利。本文通过研判各影响因素变动对我国油企"一带一路"海外投资的影响程度,提出"一带一路"油气投资业务应把握影响油价波动规律,针对不同风险国家采取差别投资策略;建立油价波动投资风险预警系统,有效降低石油企业"一带一路"海外投资的风险,进一步推动"一带一路"沿线国家的油气合作。
关键词：
“一带一路” 国际油价 油气投资
[期刊] 现代管理科学
[作者]
蒋远营
文章对随机波动模型的MCMC估计方法进行了比较研究,通过对SV0模型的四种不同的波动率抽样方式下的MCMC结果的比较发现,单步Gibbs抽样时波动率的自相关性非常大,而有限正态混合逼近和FFBS方法能够在一定程度上改变其单步Gibbs抽样的缺点,文章还应用SV0模型和ASV模型分别对外汇市场和证券市场进行研究,研究发现汇率数据不存在明显的杠杆效应,而证券市场具有杠杆效应,但是对于中国的证券市场来说并不是特别明显,和他成强烈对比的是S&P500指数的杠杆效应参数的值达到了0.7以上,这与Ait-Sahalia等(2013)的结果吻合,中国的证券市场的这种现象可能和"羊群效应"有关。
[期刊] 西部论坛
[作者]
赵文霞
征用风险和汇率波动是影响一国外商直接投资水平的重要因素,而其影响效果会因国家和时间的不同而不同。采用“一带一路”沿线61个样本国1984—2016年的面板数据,对征用风险和汇率波动对FDI的影响进行实证检验,结果发现:总体而言,一国征用风险和汇率波动的上升确实会导致其FDI的下降,且用不同的方法以及不同的征用风险衡量指标的估计结果基本一致;产权保护质量的提高有助于高收入国家FDI的增加,但对低收入国家没有显著影响;无论是高收入国家还是低收入国家,汇率波动都对FDI具有负向影响。“一带一路”沿线各国应不断提
[期刊] 华东经济管理
[作者]
廖青虎 王瑞文 陈通
文章构建了城市丝路文化竞争力评价的指标体系,以2015年"一带一路"沿线15个城市的横截面数据为样本,运用CFCS算法改进传统TOPSIS模型,以评价与解析城市丝路文化竞争力。结果表明:首先,与传统TOPSIS模型相比,CFCS-TOPSIS可实现模糊指标的去模糊化,并降低数据信息丢失;其次,泉州、舟山、天津、福州四个城市的丝路文化竞争力排在前四名。丝路文化强度与势能指标对城市丝路文化竞争力的贡献比较大,而丝路文化功能与频度指标的贡献则比较小。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
廖青虎 王瑞文 陈通
文章构建了城市丝路文化竞争力评价的指标体系,以2015年"一带一路"沿线15个城市的横截面数据为样本,运用CFCS算法改进传统TOPSIS模型,以评价与解析城市丝路文化竞争力。结果表明:首先,与传统TOPSIS模型相比,CFCS-TOPSIS可实现模糊指标的去模糊化,并降低数据信息丢失;其次,泉州、舟山、天津、福州四个城市的丝路文化竞争力排在前四名。丝路文化强度与势能指标对城市丝路文化竞争力的贡献比较大,而丝路文化功能与频度指标的贡献则比较小。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
姚萍 杨爱军 韩晓月 林金官
现有随机波动(SV)模型依赖于参数条件分布形式假设,无法充分描述金融资产收益的偏态厚尾等典型特点,而分位数回归能给条件分布提供更加全面的描述.本文在分位数回归和SV模型基础上建立分位数SV模型,并在贝叶斯框架下对模型进行统计分析,包括参数估计和模型选择;同时利用中国金融市场数据对分位数SV模型极端风险度量能力的实际效果进行比较研究.
[期刊] 统计与决策
[作者]
张跃宏 严广乐
文章运用Gibbs抽样的MCMC方法对上证综指建立SV-N、SV-MN、LeverageSV三类随机波动模型,并利用DIC准则进行优劣比较分析。实证结果表明,具有杠杆效应的随机波动模型,即LeverageSV模型较其他两类模型能更好地描述上海股市的波动性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
文林莉
文章引入Markov切换模型探讨中国CPI指数波动的持续性、波动幅度以及波动频率等特征。通过ADF方法和JB统计量检验CPI时间序列的平稳性和非对称性,通过CUSUM方法检验时间序列的机制转移特征,采取极大似然估计方法确定Markov切换模型的相关参数。结果表明,CPI时间序列的低波动性持续的时间最长,并且三种波动状态之间的切换主要集中于低波动状态和高波动状态之间;CPI时间序列的波动主要稳定于低波动率,并且存在明显的"聚集波动"和"分段波动"现象。
[期刊] 统计与决策
[作者]
文林莉
文章引入Markov切换模型探讨中国CPI指数波动的持续性、波动幅度以及波动频率等特征。通过ADF方法和JB统计量检验CPI时间序列的平稳性和非对称性,通过CUSUM方法检验时间序列的机制转移特征,采取极大似然估计方法确定Markov切换模型的相关参数。结果表明,CPI时间序列的低波动性持续的时间最长,并且三种波动状态之间的切换主要集中于低波动状态和高波动状态之间;CPI时间序列的波动主要稳定于低波动率,并且存在明显的"聚集波动"和"分段波动"现象。
[期刊] 经济科学
[作者]
梁斌 李庆云
本文基于贝叶斯估计构造了一个包含房地产部门的动态随机一般均衡模型,刻画了各种宏观经济冲击对房地产价格和其他宏观经济变量的动态影响机制,比较了首付约束和利率两种房地产市场调控工具。通过方差分解发现,针对房地产市场而言,中国的货币政策总体上是宽松的,且房地产成本冲击是中国房地产价格波动的主要因素。最后,证明了温和地对房地产价格波动进行反应是中国的最优货币政策,可以降低通货膨胀和总产出的波动,从而最大化社会总福利。
关键词：
房地产价格 货币政策 贝叶斯估计
[期刊] 世界经济研究
[作者]
苏宁 杨传开
文章以世界地缘经济新变化趋势作为背景,归纳总结了"丝路城市"的概念、特点以及理论和现实意义,并对这一城市群体对"一带一路"倡议推进的主要作用及面临的主要问题进行了分析。文章认为,"丝路城市"概念是对世界城市网络理论的补充,具有对内对外的双重发展作用功能,其发展依托于沿线区域的城市间网络建构。"丝路城市"将承担沿线国家主要增长极和地缘经济新发展区域的重要功能,对"一带一路"倡议的推进起到网络骨干、区域枢纽和国际治理等多种重要作用。"丝路城市"的发展也面对历史与现实、规模与功能、板块与网络等多方面的落差,同时
关键词：
丝路城市 世界城市网络 一带一路
[期刊] 世界经济研究
[作者]
苏宁 杨传开
文章以世界地缘经济新变化趋势作为背景,归纳总结了"丝路城市"的概念、特点以及理论和现实意义,并对这一城市群体对"一带一路"倡议推进的主要作用及面临的主要问题进行了分析。文章认为,"丝路城市"概念是对世界城市网络理论的补充,具有对内对外的双重发展作用功能,其发展依托于沿线区域的城市间网络建构。"丝路城市"将承担沿线国家主要增长极和地缘经济新发展区域的重要功能,对"一带一路"倡议的推进起到网络骨干、区域枢纽和国际治理等多种重要作用。"丝路城市"的发展也面对历史与现实、规模与功能、板块与网络等多方面的落差,同时面对单一城市过度发展、基础设施水平不足等诸多挑战。中国城市在促进"丝路城市"互动发展方面具有重要的引领和推动作用。
关键词：
丝路城市 世界城市网络 一带一路
[期刊] 西部论坛
[作者]
张原 杜金富
外汇储备的变动受对外投资和贸易、外汇制度、汇率波动以及资本外流等多种因素的影响。基于2005—2018年宏观数据的分析和预测表明：中国对外投资和贸易对外汇储备的影响存在地区分化，对“一带一路”地区投资和净出口会减少外汇储备，而对非“一带一路”地区投资对外汇储备没有显著影响，对非“一带一路”地区投资净出口则会增加外汇储备；“藏汇于民”会减少外汇储备；人民币汇率波动影响外汇储备的方向在短期和中长期可能不一致，人民币兑美元贬值短期内会减少外汇储备，但长期会增加外汇储备；上述因素中，“藏汇于民”的作用最大，对外贸易的作用强于对外投资，对“一带一路”地区投资贸易的作用远大于对非“一带一路”地区投资贸易；未来几年中国外汇储备还将呈现下降趋势。总体来看，“一带一路”建设对近期中国外汇储备下降产生了一定的影响，其影响程度（尤其是投资）并非像一些研究估计和预测的那样巨大，但也可能对中国外汇储备带来持续性消耗压力。因此，对中国外汇储备变动趋势的判断需要特别关注“一带一路”建设、中美经贸摩擦以及人民币汇率走势等因素的影响，进而估测和优化外汇储备总量和结构；要强化外汇分类管理，科学评价“一带一路”建设的外汇使用绩效，并积极推进人民币国际化以减少对外经贸活动对外汇储备的消耗。
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