VaR模型及其在金融监管中的应用
1999-02-20分类号：F832.1
【部门】北京大学经济学院
【摘要】作为一种新的金融风险管理工具，风险估值模型或称ＶａＲ模型（ＶａｌｕｅａｔＲｉｓｋ）①已经得到越来越多的重视和应用。尤其有意义的是，不仅金融机构可以运用它来评估和管理个别资产或资产组合的市场风险，而且金融监管部门还可以将其纳入到对金融机构进行审慎性监管...
【关键词】风险管理工具 市场风险 信用工具 组合风险 衍生交易 信用风险管理 审慎性 持有期 资本要求 置信区间
【基金】
【所属期刊栏目】经济科学
文献传递
