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期货市场保证金和涨跌停板数量界限及实证研究

1999-05-01分类号:F830.9

【作者】徐国祥
【部门】上海财经大学统计学系
【摘要】一、我国期货交易保证金和涨跌停板的现状分析保证金和涨跌停板是期货交易中风险管理的两种最为重要的手段。期货市场的实践表明,制定合理的保证金和涨跌停板的数量界限,不仅能够减少投资成本、增加交易量、提高市场灵活性和流动性,而且具有限制交易规模无限扩大、抑制...
【关键词】跌停板  数量界限  保证金制度  期货价格  最后交易日  持仓  交易保证金  涨跌幅度  交易风险  交易规模  
【基金】
【所属期刊栏目】统计研究
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