【摘要】一、问题的提出经济预测工作者经常对同一资料采用各种不同模型进行预测,显然,各种模型的预测精度不一,有的较高,有的较低。那么,这些模型的预测精度的差异在统计上是否显著?有没有一个公认的统计检验方法?这个问题常常被一些经济预测工作者所忽视。一般认为,预测精度高的模型就是一个好模型,不论其精度比别的模型高多少。笔者认为这种看法有一定的片面性,因为尽管多数情况下复杂模型的预测精度比简单模型要高一些,但复杂模型的成本(包括投入的人力、物力和时间等)远远大于简单模型。所以,如果复杂模型的预测精度不是在统计上显著高于简单模型的话,采用复杂模型作预测就会得不偿失。另外,对同一模型而