FIGARCH模型的参数估计与检验
1999-12-30分类号：F224.0
【部门】西安统计学院 中国人民大学统计系
【摘要】一、问题的提出ＦＩＧＡＲＣＨ模型［１］是Ｂａｉｌｉｅ、Ｂｏｌｅｒｓｌｖｅ、Ｍｉｋｋｌｓｏｎ在Ｅｎｇｌｅ的ＡＲＣＨ模型［２］（１９８２年）的基础上于１９９６年提出来的。该模型比较擅长于反映这类金融资产的异方差特性以及长记忆的变动特性，它的主要应用领域是...
【关键词】参数估计 异方差 应用领域 记忆性 梯度算法 分布假设 谱密度函数 时间序列 参数方法 证券市场
【基金】
【所属期刊栏目】统计研究
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