中国证券市场的ACD-GARCH模型及其应用
2003-11-15分类号：F830.91
【部门】中科院数学与系统科学研究院 国家统计局统计研究所 中科院数学与系统科学研究院 中科院数学与系统科学研究院
【摘要】This paper uses a new statistical model (ACD\|GARCH) to analysis the high\|frequency data which arrive at irregular intervals in China stock market.We use the ACD\|GARCH model to analysis the relation among the transactions duration and the returns and variances for the index of Shanghai and Shenzhen stock market.
【关键词】高频数据 ACD-GARCH模型
【基金】国家自然科学基金委创新研究群体基金资助(编号 :70 2 2 10 0 1)
【所属期刊栏目】统计研究
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