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TAR模型加权秩估计及其性质讨论

2008-11-15分类号:O211.67

【作者】耿修林  谢兆茹  
【部门】南京大学商学院  南京大学数学系  
【摘要】秩估计是20世纪60年代逐渐兴起的一种非参数方法,由于它具有稳健性等特征,从而得到较为广泛的应用。在这篇文章中,主要讨论了TAR模型随机加权秩估计及其性质问题,证明了基于一般计分函数的线性秩统计量关于回归参数的渐近一致线性。本文讨论的建立在计分规则基础上的秩估计方法,虽然以TAR模型为对象,但其基本原理同样可以应用到其他非线性模型的参数估计中。
【关键词】TAR(m  p  d)模型  秩估计  渐近线性
【基金】
【所属期刊栏目】统计研究
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