【摘要】已有文献中对金融市场的区间观测数据利用模糊线性规划方法讨论动态模型结构(FAR(p)),这里引入模糊双线性回归模型(FBR(p,q)),利用模糊最小二乘法来估计未知参数。基于平均平方误差(MSE)与平方绝对误差(MAE)考察了两个模型的拟合效果,并在样本期内和样本期外分别评价了两个模型的实际拟合与预测能力。