德国BV4.1模型修正与中国CPI季节调整
2017-07-15分类号:F224;F726
【部门】暨南大学经济学院统计学系 中国社会科学院数量经济技术经济研究所 暨南大学经济学院
【摘要】居民消费价格指数(CPI)是衡量通货膨胀程度和经济活动水平的重要指标,通常要剔除季节性因素影响。本文对国际最新的BV4.1季节调整模型进行了系统的研究和软件开发,编写R程序增强了其实用性。首先考虑到了中国的节日因素,交易日因素和异常值,对2001年1月至2015年3月的CPI数据进行了预处理。在分离出季节成分以及日历成分之后,采用平滑区间和修正历史法进行模型诊断的研究。研究认为:CPI的趋势在短期内具有二阶多项式发展特征,节日因素、交易日影响和异常值不显著;实证结果表明,BV4.1的季节调整结果与其他模型如X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS相比具有很强的稳定性。
【关键词】季节调整 BV4.1 中国CPI 修正历史法
【基金】国家哲学社会科学基金项目“时间序列分解与中国经济下行压力下的风险识别及预警研究”(16BJY014);; 教育部人文社会科学基金青年项目“中国居民消费价格指数数据质量优化与通货膨胀治理”(13YJC910004);; 中央高校基本科研业务费“中国季节调整模型建构与环比增长率测算”(332201412614801)、“中国CPI数据质量新框架下的系统优化”(332201512615309)的资助
【所属期刊栏目】统计研究
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