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单位根过程联合检验的Bootstrap研究

2013-04-15分类号:O212.1

【作者】陶长琪  江海峰  
【部门】江西财经大学信息管理学院  中国数量经济学会  安徽工业大学  
【摘要】本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率分别为2.22%、3.70%和0.00%,而临界值的误判率分别高达22.22%、11.11%和15.56%;在精确程度上,Bootstrap方法的精度分别是临界值方法的11.25倍、26倍和6.5倍。模拟表明了本文构造的Bootstrap检验方法可以替代临界值方法,特别在小样本下,Bootstrap方法的优势更为明显。
【关键词】单位根过程  联合检验  Bootstrap检验  Bootstrap不变原理
【基金】国家自然科学基金(71073073、71273122);; 国家社会科学基金(12BJY014);; 教育部人文社会科学研究一般项目(11YJA630169)的资助
【所属期刊栏目】统计研究
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