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春节模型的设计与应用

2013-01-15分类号:O212.1

【作者】石刚  
【部门】北京师范大学国民核算研究院  
【摘要】季节调整是经济数据预处理中非常重要的一个步骤。现有的主流季节调整方法 X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS中都包含节假日因素的调整。由于不同的国家节假日一般不同,因此各国在进行经济数据的季节调整时,都需要结合本国的假日对季节调整方法进行修正。春节是中国最为重要而且持续时间最长的节日,具体日期可以出现在1月也可以在2月。本文基于X-12-ARIMA方法,同时考虑春节对经济指标的正负性影响效应、春节影响的变化速率以及春节效应的时长三个因素,设计了12个不同类型的春节模型。本文应用Eviews软件和Demetra软件,采集不同的经济指标,对所设计的春节模型进行了应用研究,并根据异常值改善标准,对最佳的春节模型进行了选择与比较分析。
【关键词】季节调整  春节效应  春节模型
【基金】国家社科基金重大项目(项目编号:09&ZD040);; 国家社会科学基金项目(项目编号:08CTJ002)
【所属期刊栏目】统计研究
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