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空间面板数据模型Bootstrap Moran'sⅠ检验

2014-09-15分类号:O212.1

【作者】龙志和  李伟杰  
【部门】华南理工大学  
【摘要】误差项不服从经典假设时,空间面板数据模型的Moran's I检验存在较大的水平扭曲,导致空间相关性检验失效。本文采用改进的Bootstrap抽样方法,对空间面板数据模型的Moran's I检验进行优化。蒙特卡洛模拟结果表明,在误差项正态分布条件下,渐近Moran's I检验和Bootstrap Moran's I检验均具有较优越的检验水平和检验功效表现;在误差项时间序列相关条件下,渐近Moran's I检验存在严重的水平扭曲,而Bootstrap Moran's I检验能够有效地矫正水平扭曲,且检验功效优于渐近Moran's I检验,是更为有效的检验统计量。
【关键词】Bootstrap抽样  Moran's I检验  空间面板数据  Monte Carlo模拟
【基金】国家自然科学基金项目“空间面板数据模型LM检验Bootstrap方法有效性研究”(71271088)的资助
【所属期刊栏目】统计研究
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