基于VaR的我国农村金融机构市场风险的度量与实证
2010-10-28分类号：F832.35;F224
【部门】哈尔滨商业大学金融学院
【摘要】金融机构市场风险是近几年风险管理的重点内容之一,VaR是度量风险值最有效的方法。构建基于VaR的度量模型对我国农村金融机构2003年一2009年的市场风险损失量的月度数据进行实证分析,计算出99%置信区间的VaR值,为农村金融机构的市场风险管理奠定基础。
【关键词】VaR 金融机构 市场风险
【基金】2009年黑龙江省自然科学基金(G200906);; 2008年黑龙江省社科基金项目(08C003);; 黑龙江省普通高等学校新世纪优秀人才培养计划项目(1154-NCET-005);; 2009年研究生创新科研资金项目(YJSCX2009-118HSD)
【所属期刊栏目】中国软科学
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