基于证据理论的我国银行操作风险度量体系研究
2008-03-28分类号:F832.2;F224
【部门】合肥工业大学管理学院
【摘要】当前操作风险已成为商业银行面临的主要风险之一,对操作风险的度量和评价是银行防范经营风险的核心。对于操作风险度量中的不确定信息处理,利用证据理论量化并合成来自不同信息源(专家)的评价信息对提高决策准确度具有重要意义。采集各类专家的领域知识和背景经验,利用证据理论建立银行操作风险的识别框架和评价指标,利用证据体的距离测算各个基本可信数的权重,采用加权平均系数修正Dempster合成法则对银行操作风险的专家评判信息进行合成,得到最终的风险监控水平的度量。3家银行的实证检验该方法对银行操作风险的度量和评价更加有效。
【关键词】操作风险 DS证据理论 修正系数 加权合成 风险分值
【基金】安徽省软科学研究计划项目(03035005);; 安徽省人文社科规划重点项目(2004SK003ZD);; 安徽省自然科学基金(050460403);; 合肥工业大学科研发展基金(041103F)
【所属期刊栏目】中国软科学
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