【摘要】赫斯特指数的计算过程需要对研究的时间序列数据进行分组,而不同的分组情况对赫斯特指数会产生不同的影响。以深圳股票市场1997-2001年的日收盘成分指数为例,表明组内数据为15个左右时计算的赫斯特指数的可信度较高,但不同的分组方法却不会使结论发生质的变化,仅是量的改变。