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浮动利率结构下的远期定价与风险管理

2004-09-28分类号:F830

【作者】张屹山  田萍  
【部门】吉林大学数量经济研究中心  吉林大学商学院  
【摘要】在无风险利率结构的基础上进行扩张,引入浮动利率结构模型。结合实际情况,假设存在利率相对稳定的市场,在这个市场中研究远期的定价,并与无风险利率市场中远期的定价进行比较。同时由于利率的不确定性使购买远期时面临风险,对于这种风险,提出切实可行的风险管理方法。
【关键词】浮动利率  相对稳定利率  远期定价  风险管理
【基金】教育部重大研究项目《宏观风险形成的微观机理:数理模型、计量方法与智能模拟研究》(项目批准号:02JAZJD790008)
【所属期刊栏目】中国软科学
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