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期限结构估测法及其在利率互换定价中的应用

2003-09-25分类号:F830

【作者】谢赤  钟赞  
【部门】湖南大学工商管理学院  
【摘要】本文在利用零息票利率法对具体案例进行定价分析过程中,将三种利率期限结构估测法用于计算互换定价的固定利率,通过对计算结果的分析与比较,得出了应用立方插值法所求出的利率是最合理的定价的结论。
【关键词】利率期限结构  估测方法  利率互换  定价
【基金】国家自然科学基金项目(79970015;70142015);; 全国青年教师奖励计划项目;; 博士点专项基金项目(20020532005)
【所属期刊栏目】中国软科学
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