基于AGARCH-Stable模型的风险度量
2015-06-02分类号:F830.91;F224
【部门】安徽农业大学理学院 徽商职业学院电子信息系
【摘要】文章基于AGARCH-Stable模型及其风险度量的方法,对六只股票指数进行了VaR和CVaR计算。统计表明,基于AGARCH-Stable模型的VaR和CVaR能较好地度量金融风险。
【关键词】AGARCH模型 Stable分布 Kupiec似然比检验 VaR CVaR
【基金】国家自然科学基金资助项目(11271136);; 安徽农业大学学科建设项目(XKXWD2013021)
【所属期刊栏目】统计与决策
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