【摘要】金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日收益率进行拟合,并与正态分布、偏态t分布及非对称拉普拉斯分布的拟合结果进行比较。研究表明偏态P范分布能较好刻画收益率分布,为股市风险度量提供了新的数据描述方法。