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趋势-季节回归与ARMA混合模型在季度GDP预测中的应用

2015-04-10分类号:F124;F224

【作者】申兆光  
【部门】华南理工大学经贸学院  
【摘要】我国季度GDP时间序列具有趋势、季节性和周期性特征,文章运用趋势-季节回归和ARMA的混合模型,捕捉其动态变化,对近期季度GDP做出较为准确的预测。
【关键词】季度GDP  混合模型  预测
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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