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我国汇率收益变动态势与特征分析

2015-11-18分类号:F832.6

【作者】蓝乐琴  
【部门】华侨大学经济与金融学院  
【摘要】文章以非美元汇率收益的金融时序序列数据满足条件方差为前提,构建基于贝叶斯条件后验分布及Markov的结构转换参数估计的双门限模型,验证我国外汇汇率收益波动及均衡特征。
【关键词】汇率收益  美元  非美元  双门限  Markov结构转换
【基金】国家社会科学基金一般项目(14BJY013);; 华侨大学中央高校基本科研业务费资助项目·华侨大学哲学社会科学青年学者成长工程项目(13SKGC-QT04)
【所属期刊栏目】统计与决策
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