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相关复合实物期权的定价模型构建及应用

2015-09-02分类号:F830.9

【作者】王馨  
【部门】西安航空学院经济管理学院  
【摘要】系统地研究相关复合实物期权的定价模型具有重要意义。文章在对相关复合实物期权定性分析的基础上,较为系统地构建了其定价模型。研究得出:随机动态规划方法是相关复合实物期权进行定价的有效工具。
【关键词】相关复合实物期权  随机动态规划方法  定价模型
【基金】国家自然科学基金资助项目(70371021);; 陕西省教育厅科研项目(2013JK0163)
【所属期刊栏目】统计与决策
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