基于修正Tail-VaR模型的我国财险公司经济资本测度
2015-07-07分类号:F842.3;F224
【部门】中国海洋大学
【摘要】通过对经济资本测度模型进行比较和选择,文章探讨了正态分布、伽马分布、t分布下基于Tail-Va R模型的经济资本计算方法。基于修正Tail-Va R模型,对2002~2011年我国十家主要财险公司经济资本进行测度。
【关键词】财险公司 经济资本 修正Tail-Va R模型
【基金】国家自然科学基金资助项目(71373247);; 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(201313029);; 山东省社会科学规划研究项目(12CJR18)
【所属期刊栏目】统计与决策
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