常利力下带扩散的双Poisson-Geometric风险模型的生存概率
2016-07-28分类号:F224;F840.4
【部门】上海财经大学数学学院
【摘要】文章主要考虑在常利息力下保费收入和赔付次数均为复合Poisson-Geometric过程的带扩散的风险模型的研究,利用全期望公式、盈余过程的马氏性以及伊藤公式,并综合引起破产的原因得到模型在有限时间和无限时间生存概率的积分-微分方程。
【关键词】复合Poisson-Geometric过程 生存概率 积分-微分方程 伊藤公式
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递