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一种基于拟似然函数的信息量准则

2016-08-30分类号:O212

【作者】汤毅平  
【部门】中国电子科技集团第二十八研究所  
【摘要】文章提出了一种基于拟似然函数的模型选择策略,该模型同时考虑了模型被正确指定的情况和被错误指定的情况。继承Wedderburn(1974)的想法和Akaike(1973)的构筑信息量的思路,在只假定数据的前两阶矩的基础上,使用广义线性模型中的均值和方差定义半参数统计模型;在半参数模型基础上,定义半参数信息量;提出具有较弱假设的基于拟似然函数的半参数信息量准则。半参数信息量准则可应用于连续的以及离散的数据分析。还从理论上证明了半参数信息量准则的近似无偏性。
【关键词】模型选择  广义线性模型  AIC准则  拟似然函数  半参数信息量准则
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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