再保险策略下的复合Poisson-Geometric风险模型
2016-05-18分类号:F840;F224
【部门】山东交通学院
【摘要】在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型。利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差。通过数值计算分析了再保险策略和其他相关参数对破产概率和盈余首达给定水平的时间的影响。
【关键词】再保险策略 破产概率 复合Poisson-Geometric过程 盈余首达给定水平 鞅
【基金】国家自然科学基金资助项目(11301303);; 教育部人文社会科学基金资助项目(14YJA630088;13YJC630150;10YJC630092;09YJC910004);; 山东省自然科学基金资助项目(ZR2010GL013;ZR2012AQ013)
【所属期刊栏目】统计与决策
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