AR(1)模型中参数估计的偏差分析
2016-04-05分类号:O212.1
【部门】北京师范大学统计学院 中国矿业大学(北京)理学院
【摘要】文章分析了AR(1)模型中模型参数(序列方差、模型回归系数、序列的自协方差函数、自相关系数以及误差方差)估计(矩估计和最小二乘估计)的无偏性。对于非独立随机向量二次型的商的估计(如自相关系数估计等),给出了其偏差表达式并提供了相应的数值解法。通过数据模拟分析考察了这些参数估计的偏度情况。
【关键词】自回归模型 参数估计 随机向量二次型的比 偏差 积分表示
【基金】中央高校基本科研业务费资助项目(2009QS02);; 北京高等学校青年英才计划项目(YEPT0945)
【所属期刊栏目】统计与决策
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