Archimedean copula函数非参数估计法的改进
2016-11-11分类号:O212.7
【部门】山东科技大学数学与系统科学学院
【摘要】针对Archimedean Copula函数的参数估计问题,文章利用Archimedean Copula函数的对称性提出了一种新的估计Kendall秩相关系数的非参数估计法,并且在理论上证明了新非参数估计法比传统非参数估计法更有效。在此基础上改进了Archimedean Copula函数参数的非参数估计法,并利用随机模拟验证了改进的有效性。
【关键词】Archimedean Copula 非参数估计法 对称性 有效性
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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