Knight不确定环境下股权挂钩型产品定价的实证
2011-05-10分类号:F830.9
【部门】山东财政学院统计与数理学院
【摘要】挂钩型产品作为一种新兴金融衍生产品,其定价与挂钩的标的资产有着密切的关系,同时还受金融市场的环境影响。由于购买者很难通过复杂的条款判断真实的收益水平,为此,文章考察具体的股权挂钩型理财产品,对比风险中性环境与Knight不确定环境下股权挂钩型产品的定价问题,采用matlab作图分析各参数对定价的影响。针对投资者对Knight不确定性不同的偏好态度,提出相应的指导性意见。
【关键词】股权挂钩型产品 B-S模型 Knight不确定性
【基金】国家自然科学基金资助项目(10671205);; 山东省社会科学基金资助项目(10DJGJ07)
【所属期刊栏目】统计与决策
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