【摘要】文章运用协整回归与ARMA组合模型,通过房屋销售价格指数对居民中长期消费贷款进行了短期预测。先用2007年1月至2010年1月的37期数据进行Granger因果关系检验,再运用协整回归和ARMA组合建立预测模型,模型对2010年2月至6月共5期的居民中长期消费贷款进行预测,与实际数据相比,预测相对误差小于1.5%,最后提出了一些相关的政策建议。