用次序统计量估计VaR的最小叉熵模型
2011-01-10分类号：F224.3;F830.9
【部门】大连理工大学应用数学系 吉林农业科技学院文理学院 大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室
【摘要】文章借助信息理论中的叉熵的概念和意义,应用最小相对熵原理给出了一种新的计算VaR的非参数方法。
【关键词】在险价值(VaR) 最小叉熵原理
【基金】国家自然科学基金资助项目(10572031)
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递
2011-01-10分类号：F224.3;F830.9
