【摘要】文章利用GARCH-GAUSS、GARCH-T、GARCH-GED模型、马尔科夫机制转换模型和调查法测度1978年至2014年GDP年度增速序列的不确定性。研究发现在时间序列方法中,三种不同扰动项设置下的GARCH模型测度结果相似,并且马尔科夫机制转换模型能更好地测度GDP增速序列的不确定性。马尔科夫机制转换模型与调查法各有侧重,调查法能更好地反映出人们自身判断的经济不确定性,而马尔科夫机制转换模型能够分析不确定性的来源并且做出预测。