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基于GARCH(1,1)模型的粮食市场价格波动溢出效应比较

2017-08-30分类号:F323.7;O212.1

【作者】王朋吾  
【部门】哈尔滨商业大学会计学院  
【摘要】文章针对我国主要粮食产品进行了面向广义多维度GARCH模型的价格波动协方差与参数验证,结合粮食产品价格波动的动态评价形成修正GARCH模型的价格溢出效应动态分析。结果显示,多维度广义GARCH模型针对多重价格波动的粮食价格溢出程度效应明显,利用迭代滞后一阶信号降低了验证冗余干扰。所设模型符合基本的粮食产品价格波动溢出效应的测度需求,不同粮食产品米和小麦表现出相对集中的价格波动,不同程度的农产品在其价格波动区域范围内具备溢出效应的差异性。
【关键词】GARCH  动态  价格波动  溢出效应
【基金】国家社会科学基金一般项目(15BGL038);; 财政部全国会计科研课题一般项目(2015KJB028);; 哈尔滨商业大学大学生创新创业训练项目省级一般项目(201710240034);哈尔滨商业大学学科建设项目(2017XK016)
【所属期刊栏目】统计与决策
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