【摘要】文章基于三大需求对我国GDP的贡献率分别建立广义条件异方差双门限自回归模型(DTAR-GARCH),通过贝叶斯方法估计了模型参数,并考察了贡献率的非线性波动特征。结果显示:三大需求贡献率都存在两体制转变和大幅度非线性波动的特征,投资贡献率波动最大,净出口次之,消费最小。而且,三大需求贡献率都存在门限效应,反映了我国经济长期稳定发展的控制条件。建议政府部门把握门限控制条件,以保证经济稳定、持续发展。