宏观经济波动对我国金融安全的冲击效应研究
2015-11-18分类号:F124;F832;F224
【部门】中国人民大学统计学院
【摘要】在现代市场经济条件下,金融活动和金融行为已经渗入经济生活的各个领域,并日益成为各类经济主体相互联系的中介,与此同时,在经济各领域金融风险也显著增大,防范金融风险维护金融安全就成了当前热点问题。文章在前人研究的基础上引入了评价金融安全的指标体系,并构造出我国金融安全指数,以此为出发点建立了无约束VAR模型,仔细研究了宏观经济波动对我国金融安全的冲击效应。
【关键词】主成分分析 金融安全指数 VAR模型 脉冲响应
【基金】中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(15XNH101)
【所属期刊栏目】统计与决策
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